論文の概要: A Generalised Signature Method for Multivariate Time Series Feature
Extraction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.00873v2
- Date: Sat, 6 Feb 2021 16:50:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-11-26 06:13:58.751030
- Title: A Generalised Signature Method for Multivariate Time Series Feature
Extraction
- Title(参考訳): 多変量時系列特徴抽出のための一般化シグネチャ法
- Authors: James Morrill, Adeline Fermanian, Patrick Kidger, Terry Lyons
- Abstract要約: 本稿では「署名方法」に2つの貢献をする。
シグネチャ法のバリエーションは、一般的なアプローチに統合される。
ドメインに依存しない出発点を提供する選択肢の標準的コレクションを導出します。
実用的応用を容易にするため、当社の技術はオープンソースプロジェクトの一部として利用可能にしています。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.750895514499788
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The 'signature method' refers to a collection of feature extraction
techniques for multivariate time series, derived from the theory of controlled
differential equations. There is a great deal of flexibility as to how this
method can be applied. On the one hand, this flexibility allows the method to
be tailored to specific problems, but on the other hand, can make precise
application challenging. This paper makes two contributions. First, the
variations on the signature method are unified into a general approach, the
\emph{generalised signature method}, of which previous variations are special
cases. A primary aim of this unifying framework is to make the signature method
more accessible to any machine learning practitioner, whereas it is now mostly
used by specialists. Second, and within this framework, we derive a canonical
collection of choices that provide a domain-agnostic starting point. We derive
these choices as a result of an extensive empirical study on 26 datasets and go
on to show competitive performance against current benchmarks for multivariate
time series classification. Finally, to ease practical application, we make our
techniques available as part of the open-source [redacted] project.
- Abstract(参考訳): 符号法」とは、制御微分方程式の理論から導かれた多変量時系列の特徴抽出手法の集合を指す。
この方法を適用するには、多くの柔軟性があります。
一方、この柔軟性により、メソッドは特定の問題に合わせて調整できるが、一方では、正確なアプリケーションを困難にすることができる。
この論文には2つの貢献がある。
まず、シグネチャ法のバリエーションを一般的なアプローチである \emph{generalized signature method} に統一する。
この統合フレームワークの主な目的は、シグネチャメソッドを任意の機械学習実践者にとってよりアクセスしやすくすることである。
第二に、このフレームワークの中で、ドメインに依存しない出発点を提供する選択の標準的なコレクションを導出します。
26のデータセットに関する広範な実証研究の結果、これらの選択を導出し、多変量時系列分類の現在のベンチマークに対する競争力を示す。
最後に、実用的なアプリケーションを簡単にするために、我々の技術はオープンソースプロジェクトの一部として利用できます。
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