論文の概要: Feature Clustering for Support Identification in Extreme Regions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.07365v2
- Date: Mon, 8 Feb 2021 15:54:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-10-30 22:48:17.805984
- Title: Feature Clustering for Support Identification in Extreme Regions
- Title(参考訳): 極端領域におけるサポート識別のための特徴クラスタリング
- Authors: Hamid Jalalzai and R\'emi Leluc
- Abstract要約: 極値の依存構造の一般的な特徴は角測度である。
本稿では,エクストリームの依存構造を評価するための新しい最適化手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.6928413790238865
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Understanding the complex structure of multivariate extremes is a major
challenge in various fields from portfolio monitoring and environmental risk
management to insurance. In the framework of multivariate Extreme Value Theory,
a common characterization of extremes' dependence structure is the angular
measure. It is a suitable measure to work in extreme regions as it provides
meaningful insights concerning the subregions where extremes tend to
concentrate their mass. The present paper develops a novel optimization-based
approach to assess the dependence structure of extremes. This support
identification scheme rewrites as estimating clusters of features which best
capture the support of extremes. The dimension reduction technique we provide
is applied to statistical learning tasks such as feature clustering and anomaly
detection. Numerical experiments provide strong empirical evidence of the
relevance of our approach.
- Abstract(参考訳): 多変量極端の複雑な構造を理解することは、ポートフォリオ監視や環境リスク管理から保険まで、様々な分野で大きな課題である。
多変量極値理論の枠組みにおいて、極値の依存構造の一般的な特徴付けは角測度である。
極端者が集中する傾向があるサブリージョンに関する有意義な洞察を提供するため、極端地域で働くのに適した手段である。
本稿では,エクストリームの依存構造を評価するための新しい最適化手法を提案する。
このサポート識別スキームは、エクストリームのサポートを最善に捉えた特徴のクラスタを推定するものとして書き直される。
本稿では,特徴クラスタリングや異常検出などの統計的学習タスクに適用する。
数値実験は、我々のアプローチの関連性の強い実証的な証拠を提供する。
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