論文の概要: The Illusion of the Illusion of Sparsity: An exercise in prior sensitivity

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.14296v1
• Date: Tue, 29 Sep 2020 20:39:13 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-10-13 07:14:03.437415
• Title: The Illusion of the Illusion of Sparsity: An exercise in prior sensitivity
• Title（参考訳）: スパーシティの錯覚の錯覚:事前感受性の運動
• Authors: Bruno Fava and Hedibert F. Lopes
• Abstract要約: ビッグデータは、多くの説明変数が存在する場合に、どのように経済関係をモデル化するかという問題を提起する。 ベイズ的手法で高密度モデルやスパースモデルを用いることで、可変選択や縮退が可能となる。 このパターンは回帰係数の事前分布に敏感であり, モデルが間接的に変数選択と縮小を誘導することを示す。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: The emergence of Big Data raises the question of how to model economic relations when there is a large number of possible explanatory variables. We revisit the issue by comparing the possibility of using dense or sparse models in a Bayesian approach, allowing for variable selection and shrinkage. More specifically, we discuss the results reached by Giannone, Lenza, and Primiceri (2020) through a "Spike-and-Slab" prior, which suggest an "illusion of sparsity" in economic data, as no clear patterns of sparsity could be detected. We make a further revision of the posterior distributions of the model, and propose three experiments to evaluate the robustness of the adopted prior distribution. We find that the pattern of sparsity is sensitive to the prior distribution of the regression coefficients, and present evidence that the model indirectly induces variable selection and shrinkage, which suggests that the "illusion of sparsity" could be, itself, an illusion. Code is available on github.com/bfava/IllusionOfIllusion.
• Abstract（参考訳）: ビッグデータの出現は、説明可能な変数が多数存在する場合に経済関係をどのようにモデル化するかという問題を引き起こす。 この問題をベイズ的手法で高密度モデルやスパースモデルを用いることで再検討し、変数の選択と縮小を可能にする。 より具体的には、Giannone, Lenza, Primiceri (2020) が「スパイク・アンド・スラブ」(Spike-and-Slab) で行った結果について論じる。 モデルの後方分布の更なる再検討を行い, 適用した事前分布のロバスト性を評価するための3つの実験を提案する。 このパターンは回帰係数の事前分布に敏感であり、モデルが間接的に変数選択と縮小を誘導する証拠を示し、これは「疎さのイリュージョン」自体が錯覚である可能性を示唆している。 コードはgithub.com/bfava/IllusionOfIllusionで入手できる。

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