論文の概要: Generalization in portfolio-based algorithm selection
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.13315v1
- Date: Thu, 24 Dec 2020 16:33:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2021-04-25 08:19:13.627445
- Title: Generalization in portfolio-based algorithm selection
- Title（参考訳）: ポートフォリオに基づくアルゴリズム選択における一般化
- Authors: Maria-Florina Balcan, Tuomas Sandholm, and Ellen Vitercik
- Abstract要約: ポートフォリオベースのアルゴリズム選択に関する最初の証明可能な保証を提供する。
ポートフォリオが大きければ、非常に単純なアルゴリズムセレクタであっても、過剰適合は避けられないことを示す。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 97.74604695303285
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Portfolio-based algorithm selection has seen tremendous practical success
over the past two decades. This algorithm configuration procedure works by
first selecting a portfolio of diverse algorithm parameter settings, and then,
on a given problem instance, using an algorithm selector to choose a parameter
setting from the portfolio with strong predicted performance. Oftentimes, both
the portfolio and the algorithm selector are chosen using a training set of
typical problem instances from the application domain at hand. In this paper,
we provide the first provable guarantees for portfolio-based algorithm
selection. We analyze how large the training set should be to ensure that the
resulting algorithm selector's average performance over the training set is
close to its future (expected) performance. This involves analyzing three key
reasons why these two quantities may diverge: 1) the learning-theoretic
complexity of the algorithm selector, 2) the size of the portfolio, and 3) the
learning-theoretic complexity of the algorithm's performance as a function of
its parameters. We introduce an end-to-end learning-theoretic analysis of the
portfolio construction and algorithm selection together. We prove that if the
portfolio is large, overfitting is inevitable, even with an extremely simple
algorithm selector. With experiments, we illustrate a tradeoff exposed by our
theoretical analysis: as we increase the portfolio size, we can hope to include
a well-suited parameter setting for every possible problem instance, but it
becomes impossible to avoid overfitting.
- Abstract（参考訳）: ポートフォリオベースのアルゴリズム選択は、過去20年で大きな成功を収めてきた。
このアルゴリズム構成手順は、まず多様なアルゴリズムパラメータ設定のポートフォリオを選択し、次に与えられた問題インスタンス上でアルゴリズムセレクタを使用して、強い予測性能を持つポートフォリオからパラメータ設定を選択する。
多くの場合、ポートフォリオとアルゴリズムセレクタは、手元のアプリケーションドメインの典型的な問題インスタンスのトレーニングセットを使用して選択される。
本稿では,ポートフォリオに基づくアルゴリズム選択に対する証明可能な最初の保証を提供する。
トレーニングセットがどの程度大きいかを分析し、結果のアルゴリズムセレクタの平均的なパフォーマンスが将来の(予測された)パフォーマンスに近いことを確認します。
1)アルゴリズムセレクタの学習-理論的な複雑さ、2)ポートフォリオのサイズ、3)アルゴリズムのパフォーマンスをパラメータの関数として学習-理論的な複雑さである。
本稿では,ポートフォリオ構築とアルゴリズム選択のエンドツーエンド学習理論分析を紹介する。
ポートフォリオが大きければ、非常に単純なアルゴリズムセレクタであっても、過剰適合は避けられないことを証明します。
ポートフォリオのサイズが大きくなるにつれて、可能なすべての問題インスタンスに適切なパラメータ設定を組み込むことが期待できますが、過度な適合を避けることは不可能になります。
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