論文の概要: On the limitations of data-based price discrimination
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.12723v5
- Date: Sat, 18 May 2024 21:51:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-22 01:31:04.943231
- Title: On the limitations of data-based price discrimination
- Title（参考訳）: データに基づく価格差別の限界について
- Authors: Haitian Xie, Ying Zhu, Denis Shishkin,
- Abstract要約: 本研究では,データのランダムなサンプルに基づいて,販売者へのデータの分布が不明な第3次価格判別について検討する。
サンプルベースの3PD戦略は次元性の呪いから逃れられず、したがって$K$-markets ERM戦略は例外ではない。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.2738020945091273
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Recent technological advances have enabled firms to use data to price discriminate. This paper studies third-degree price discrimination (3PD) based on a random sample of valuation and covariate data, where the covariate is continuous, and the distribution of the data is unknown to the seller. We first propose a $K$-markets empirical revenue maximization (ERM) strategy and study its rates of convergence in revenue. We then establish the fundamental information-theoretic limitation of any data-based pricing strategy and show that the $K$-markets ERM and the uniform (i.e., $1$-market) ERM strategies generate revenue converging to that of the true-distribution 3PD and uniform optima, respectively, at the optimal rate. A key takeaway from our information-theoretic limitation results is that, no sample-based 3PD strategy is able to escape from the curse of dimensionality and hence the $K$-markets ERM strategy is not an exception. This result prompts us to compare the revenues from the $K$-markets ERM and the uniform ERM in more specific cases. This comparison is ambiguous, in contrast to the classic pricing problem with a known distribution where third-degree price discrimination is at least as good as uniform pricing in generating revenue.
- Abstract（参考訳）: 近年の技術進歩により、企業はデータを価格差別に利用できるようになった。
本稿では,コバリアイトが連続しており,販売者にはデータの分布が不明な,無作為な評価データと共変量データのランダムなサンプルに基づいて,第3次価格判別(3PD)について検討する。
本稿ではまず,100ドル市場における経験的収益最大化(ERM)戦略を提案し,収益の収束率について検討する。
次に、データベースの価格戦略の基本的な情報理論的制限を確立し、$K$-markets ERMと$1$-market) ERM戦略が、それぞれ真流通3PDと一様最適の収益を最適なレートで、収束させることを示す。
情報理論の限界から得られる重要な点は、サンプルベースの3PD戦略が次元性の呪いから逃れられず、したがって$K$-markets ERM戦略は例外ではないということだ。
これにより、より具体的なケースで、K$-markets ERMと統一ERMの収益を比較することができる。
この比較は、古典的な価格問題と対照的に、第3級価格差別が収益を生み出す際の均一価格と同程度である既知の分布とは対照的である。
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