Fugu-MT 論文翻訳(概要): A note on VIX for postprocessing quantitative strategies

論文の概要: A note on VIX for postprocessing quantitative strategies

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.04887v1
Date: Fri, 8 Jul 2022 04:37:58 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2022-07-14 09:06:43.953975
Title: A note on VIX for postprocessing quantitative strategies
Title（参考訳）: VIXによる定量的戦略のポストプロセッシング
Authors: Jun Lu, Minhui Wu
Abstract要約: この手続きからの信号は、日々の取引の指標であるか否かの指標である。これらの戦略はシャープ比、最大ドローダウン、カルマー比の測定によって評価される。
参考スコア（独自算出の注目度）: 4.913248451323163
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Abstract: In this note, we introduce how to use Volatility Index (VIX) for postprocessing quantitative strategies so as to increase the Sharpe ratio and reduce trading risks. The signal from this procedure is an indicator of trading or not on a daily basis. Finally, we analyze this procedure on SH510300 and SH510050 assets. The strategies are evaluated by measurements of Sharpe ratio, max drawdown, and Calmar ratio. However, there is always a risk of loss in trading. The results from the tests are just examples of how the method works; no claim is made on the suggestion of real market positions.
Abstract（参考訳）: 本稿では,ボラティリティ指数(VIX)を用いて定量的戦略を後処理し,シャープ比を高め,トレーディングリスクを低減する方法について紹介する。この手続きからの信号は、日々の取引の指標であるか否かの指標である。最後に、SH510300およびSH510050資産について、この手順を分析する。これらの戦略は,シャープ比,最大ドローダウン,冷静化率の測定によって評価される。しかし、取引には常に損失のリスクがある。テストの結果は、メソッドの動作の例に過ぎず、実際のマーケットポジションの提案については主張されていない。

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