論文の概要: Confidence Interval Construction for Multivariate time series using Long
Short Term Memory Network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.13915v1
- Date: Fri, 25 Nov 2022 06:08:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-11-28 19:00:11.752144
- Title: Confidence Interval Construction for Multivariate time series using Long
Short Term Memory Network
- Title(参考訳): 長期記憶ネットワークを用いた多変量時系列の信頼区間構築
- Authors: Aryan Bhambu, Arabin Kumar Dey
- Abstract要約: 本稿では,長期記憶ネットワークを用いた多変量時系列予測のための信頼区間を構築する手法を提案する。
また,これらのスキームに対して,ブロック長選択手法を提案する。
S&P500ドルとDow Jones Indexデータセットによる全体の構成について説明する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: In this paper we propose a novel procedure to construct a confidence interval
for multivariate time series predictions using long short term memory network.
The construction uses a few novel block bootstrap techniques. We also propose
an innovative block length selection procedure for each of these schemes. Two
novel benchmarks help us to compare the construction of this confidence
intervals by different bootstrap techniques. We illustrate the whole
construction through S\&P $500$ and Dow Jones Index datasets.
- Abstract(参考訳): 本稿では,長期記憶ネットワークを用いた多変量時系列予測のための信頼区間を構築するための新しい手法を提案する。
建設にはいくつかの新しいブロックブートストラップ技術が使用されている。
また,これら各スキームに対して革新的なブロック長選択手順を提案する。
2つの新しいベンチマークは、異なるブートストラップ手法による信頼区間の構成を比較するのに役立ちます。
S\&P 500ドルとDow Jones Indexデータセットによる全体の構成について説明する。
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