論文の概要: Infinite forecast combinations based on Dirichlet process
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.12379v1
- Date: Tue, 21 Nov 2023 06:41:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-23 01:55:46.025230
- Title: Infinite forecast combinations based on Dirichlet process
- Title(参考訳): ディリクレ過程に基づく無限予測組合せ
- Authors: Yinuo Ren and Feng Li and Yanfei Kang
- Abstract要約: 本稿では,ディリクレ過程に基づく深層学習アンサンブル予測モデルを提案する。
単一のベンチマークモデルに比べて予測精度と安定性が大幅に向上している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.4549564194010087
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Forecast combination integrates information from various sources by
consolidating multiple forecast results from the target time series. Instead of
the need to select a single optimal forecasting model, this paper introduces a
deep learning ensemble forecasting model based on the Dirichlet process.
Initially, the learning rate is sampled with three basis distributions as
hyperparameters to convert the infinite mixture into a finite one. All
checkpoints are collected to establish a deep learning sub-model pool, and
weight adjustment and diversity strategies are developed during the combination
process. The main advantage of this method is its ability to generate the
required base learners through a single training process, utilizing the
decaying strategy to tackle the challenge posed by the stochastic nature of
gradient descent in determining the optimal learning rate. To ensure the
method's generalizability and competitiveness, this paper conducts an empirical
analysis using the weekly dataset from the M4 competition and explores
sensitivity to the number of models to be combined. The results demonstrate
that the ensemble model proposed offers substantial improvements in prediction
accuracy and stability compared to a single benchmark model.
- Abstract(参考訳): 予測組み合わせは、ターゲット時系列から複数の予測結果を統合することにより、様々なソースからの情報を統合する。
本稿では,1つの最適予測モデルを選択するのではなく,ディリクレプロセスに基づく深層学習アンサンブル予測モデルを提案する。
当初、学習速度は3つの基底分布をハイパーパラメータとしてサンプリングし、無限混合を有限分布に変換する。
全てのチェックポイントを収集し、深層学習サブモデルプールを構築し、組み合わせプロセス中に重量調整と多様性戦略を開発する。
この方法の主な利点は、1つの訓練プロセスを通じて必要なベース学習者を生成する能力であり、最適な学習率を決定する際に勾配降下の確率的性質によって生じる課題に取り組むために減衰戦略を利用する。
本論文は,本手法の汎用性と競争性を確保するため,M4コンペティションの週毎データセットを用いて実験分析を行い,組み合わせるべきモデル数に対する感度について検討する。
その結果,単一ベンチマークモデルと比較して,アンサンブルモデルでは予測精度と安定性が大幅に向上した。
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