論文の概要: HLOB -- Information Persistence and Structure in Limit Order Books
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.18938v3
- Date: Tue, 4 Jun 2024 10:42:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-05 10:40:04.672423
- Title: HLOB -- Information Persistence and Structure in Limit Order Books
- Title（参考訳）: HLOB - 制限順序書における情報持続性と構造
- Authors: Antonio Briola, Silvia Bartolucci, Tomaso Aste,
- Abstract要約: 本稿では,制約順序書の中間価格変化予測のための大規模ディープラーニングモデルについて紹介し,HLOBと命名する。
我々は、NASDAQ取引所で取引された15株を含む3つの現実世界のLimit Order Bookデータセット上で、9つの最先端のディープラーニング代替品に対して、我々のモデルをテストした。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 2.771933807499954
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We introduce a novel large-scale deep learning model for Limit Order Book mid-price changes forecasting, and we name it `HLOB'. This architecture (i) exploits the information encoded by an Information Filtering Network, namely the Triangulated Maximally Filtered Graph, to unveil deeper and non-trivial dependency structures among volume levels; and (ii) guarantees deterministic design choices to handle the complexity of the underlying system by drawing inspiration from the groundbreaking class of Homological Convolutional Neural Networks. We test our model against 9 state-of-the-art deep learning alternatives on 3 real-world Limit Order Book datasets, each including 15 stocks traded on the NASDAQ exchange, and we systematically characterize the scenarios where HLOB outperforms state-of-the-art architectures. Our approach sheds new light on the spatial distribution of information in Limit Order Books and on its degradation over increasing prediction horizons, narrowing the gap between microstructural modeling and deep learning-based forecasting in high-frequency financial markets.
- Abstract（参考訳）: 本稿では,制約順序書の中間価格変化予測のための新しい大規模ディープラーニングモデルを紹介し,それをHLOBと呼ぶ。
この建築
(i)情報フィルタリングネットワーク(Triangulated Maximally Filtered Graph)によって符号化された情報を利用して、ボリュームレベルの深い非自明な依存性構造を明らかにする。
(II) ホモロジカル畳み込みニューラルネットワークの画期的なクラスからインスピレーションを得て, 基礎となるシステムの複雑さに対処する決定論的設計選択を保証する。
我々は、NASDAQ取引所で取引された15株を含む3つの実世界の制限順序ブックデータセット上の9つの最先端ディープラーニング代替案に対して、我々のモデルを検証し、HLOBが最先端アーキテクチャを上回るシナリオを体系的に特徴づける。
当社のアプローチは,高頻度金融市場におけるミクロ構造モデリングと深層学習に基づく予測とのギャップを狭めるとともに,情報空間の空間分布と,予測地平線の増大に伴う劣化に新たな光を当てるものである。
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