論文の概要: On the SAGA algorithm with decreasing step
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.03760v1
- Date: Wed, 2 Oct 2024 12:04:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-02 16:40:48.935281
- Title: On the SAGA algorithm with decreasing step
- Title(参考訳): ステップを減らしたSAGAアルゴリズムについて
- Authors: Luis Fredes, Bernard Bercu, Eméric Gbaguidi,
- Abstract要約: 本稿では,Gradient DescentアルゴリズムとSAGAアルゴリズムを補間する新しい$lambda$-SAGAアルゴリズムを提案する。
我々は$lambda$-SAGAアルゴリズムの中央極限定理を確立する。
非漸近的な$mathbbLp$収束率を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Stochastic optimization naturally appear in many application areas, including machine learning. Our goal is to go further in the analysis of the Stochastic Average Gradient Accelerated (SAGA) algorithm. To achieve this, we introduce a new $\lambda$-SAGA algorithm which interpolates between the Stochastic Gradient Descent ($\lambda=0$) and the SAGA algorithm ($\lambda=1$). Firstly, we investigate the almost sure convergence of this new algorithm with decreasing step which allows us to avoid the restrictive strong convexity and Lipschitz gradient hypotheses associated to the objective function. Secondly, we establish a central limit theorem for the $\lambda$-SAGA algorithm. Finally, we provide the non-asymptotic $\mathbb{L}^p$ rates of convergence.
- Abstract(参考訳): 確率最適化は、機械学習を含む多くのアプリケーション領域に自然に現れる。
我々の目標は、Stochastic Average Gradient Accelerated (SAGA)アルゴリズムの分析をさらに進めることです。
そこで我々は,Stochastic Gradient Descent(\lambda=0$)とSAGAアルゴリズム(\lambda=1$)を補間する新しい$\lambda$-SAGAアルゴリズムを導入する。
第一に、目的関数に付随する制限的な強い凸性やリプシッツ勾配仮説を避けることができるステップを減らして、この新しいアルゴリズムのほぼ確実な収束について検討する。
次に、$\lambda$-SAGAアルゴリズムの中央極限定理を確立する。
最後に、非漸近的な$\mathbb{L}^p$収束率を与える。
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