Fugu-MT 論文翻訳(概要): Hamiltonian Neural Networks for Robust Out-of-Time Credit Scoring

論文の概要: Hamiltonian Neural Networks for Robust Out-of-Time Credit Scoring

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.10182v2
Date: Wed, 12 Mar 2025 06:03:20 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2025-03-13 21:17:52.402077
Title: Hamiltonian Neural Networks for Robust Out-of-Time Credit Scoring
Title（参考訳）: 時間外クレジットスコーリングにおけるハミルトニアンニューラルネットワーク
Authors: Javier Marín,
Abstract要約: 本稿では,クラス不均衡と時間外予測問題に対処するためにニューラルネットワークを用いた新しいクレジットスコアリング手法を提案する。我々はハミルトン力学にインスパイアされた特定の損失関数を開発し、信用リスクのダイナミクスをよりよく捉えた。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.5439020425819
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Abstract: This paper presents a novel credit scoring approach using neural networks to address class imbalance and out-of-time prediction challenges. We develop a specific optimizer and loss function inspired by Hamiltonian mechanics that better captures credit risk dynamics. Testing on the Freddie Mac Single-Family Loan-Level Dataset shows our model achieves superior discriminative power (AUC) in out-of-time scenarios compared to conventional methods. The approach has consistent performance between in-sample and future test sets, maintaining reliability across time periods. This interdisciplinary method spans physical systems theory and financial risk management, offering practical advantages for long-term model stability.
Abstract（参考訳）: 本稿では,クラス不均衡と時間外予測問題に対処するためにニューラルネットワークを用いた新しいクレジットスコアリング手法を提案する。ハミルトン力学にインスパイアされた特定のオプティマイザと損失関数を開発し、信用リスクのダイナミクスをよりよく捉える。 Freddie Mac Single-Family Loan-Level Datasetでテストしたところ、従来の手法と比較して、我々のモデルは時間外シナリオにおいて優れた識別力(AUC)を達成することがわかった。このアプローチは、インサンプルと将来のテストセットの間で一貫したパフォーマンスを持ち、時間にわたって信頼性を維持します。この学際的手法は、物理的システム理論と金融リスク管理にまたがり、長期モデル安定性のための実用的な利点を提供する。

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