論文の概要: SpinSVAR: Estimating Structural Vector Autoregression Assuming Sparse Input

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.03130v2
• Date: Fri, 21 Feb 2025 18:04:49 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2025-02-24 17:21:07.683304
• Title: SpinSVAR: Estimating Structural Vector Autoregression Assuming Sparse Input
• Title（参考訳）: SpinSVAR:スパース入力を考慮した構造ベクトル自己回帰の推定
• Authors: Panagiotis Misiakos, Markus Püschel,
• Abstract要約: 本研究では,スパース入力仮定の下で時系列データから構造ベクトル自己回帰を推定する新しい手法であるSpinSvarを紹介する。 我々は、入力を独立なラプラス変数としてモデル化し、最小絶対誤差回帰に基づいて、間隔を強制し、最大可能性推定器(MLE)を出力する。 S&P 500データに適用すると、S&P500はセクターごとに株をクラスタリングし、主要な価格変動に関連する重要な構造的ショックを特定する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 9.548703593014107
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: We introduce SpinSVAR, a novel method for estimating a structural vector autoregression (SVAR) from time-series data under sparse input assumption. Unlike prior approaches using Gaussian noise, we model the input as independent Laplacian variables, enforcing sparsity and yielding a maximum likelihood estimator (MLE) based on least absolute error regression. We provide theoretical consistency guarantees for the MLE under mild assumptions. SpinSVAR is efficient: it can leverage GPU acceleration to scale to thousands of nodes. On synthetic data with Laplacian or Bernoulli-uniform inputs, SpinSVAR outperforms state-of-the-art methods in accuracy and runtime. When applied to S&P 500 data, it clusters stocks by sectors and identifies significant structural shocks linked to major price movements, demonstrating the viability of our sparse input assumption.
• Abstract（参考訳）: 本研究では,スパース入力仮定の下で時系列データから構造ベクトル自己回帰(SVAR)を推定する新しい手法であるSpinSVARを紹介する。 ガウス雑音を用いた従来の手法とは異なり、入力を独立ラプラシア変数としてモデル化し、最小絶対誤差回帰に基づいて、空間性を強制し、最大極大推定器(MLE)を生成する。 軽微な仮定の下で、MLEの理論的整合性を保証する。 SpinSVARは効率的で、GPUアクセラレーションを利用して数千のノードにスケールすることができる。 Laplacian または Bernoulli-uniform 入力による合成データでは、SpinSVAR は最先端の手法よりも精度と実行性が高い。 S&P 500データに適用すると、セクターごとに在庫をクラスタリングし、主要な価格変動に関連する重要な構造的ショックを特定し、スパース入力仮定の可能性を実証する。

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