論文の概要: STAN: Smooth Transition Autoregressive Networks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.18699v1
- Date: Thu, 30 Jan 2025 19:01:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-03 14:01:27.506433
- Title: STAN: Smooth Transition Autoregressive Networks
- Title(参考訳): STAN: Smooth transition Autoregressive Networks
- Authors: Hugo Inzirillo, Remi Genet,
- Abstract要約: 本稿では,STARモデルと多層ニューラルネットワークアーキテクチャの類似性を用いた新しいアプローチを提案する。
提案するニューラルネットワークアーキテクチャはSTARフレームワークを模倣し,複数のレイヤを用いてレシエーション間のスムーズな遷移をシミュレートする。
この研究は、ニューラルネットワークがSTARモデルの強力な代替手段となり、経済・金融予測における予測精度を高める可能性があることを示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Traditional Smooth Transition Autoregressive (STAR) models offer an effective way to model these dynamics through smooth regime changes based on specific transition variables. In this paper, we propose a novel approach by drawing an analogy between STAR models and a multilayer neural network architecture. Our proposed neural network architecture mimics the STAR framework, employing multiple layers to simulate the smooth transition between regimes and capturing complex, nonlinear relationships. The network's hidden layers and activation functions are structured to replicate the gradual switching behavior typical of STAR models, allowing for a more flexible and scalable approach to regime-dependent modeling. This research suggests that neural networks can provide a powerful alternative to STAR models, with the potential to enhance predictive accuracy in economic and financial forecasting.
- Abstract(参考訳): 従来のSmooth transition Autoregressive(STAR)モデルは、特定の遷移変数に基づいたスムーズな状態変化を通じて、これらのダイナミクスをモデル化する効果的な方法を提供する。
本稿では,STARモデルと多層ニューラルネットワークアーキテクチャの類似性を用いた新しいアプローチを提案する。
提案するニューラルネットワークアーキテクチャはSTARフレームワークを模倣し,複数のレイヤを用いてレシエーション間のスムーズな遷移をシミュレートし,複雑な非線形関係を捉える。
ネットワークの隠蔽層とアクティベーション関数はSTARモデルに典型的な漸進的なスイッチング動作を再現するように構成されており、レシシブ依存モデリングに対するより柔軟でスケーラブルなアプローチを可能にする。
この研究は、ニューラルネットワークがSTARモデルの強力な代替手段となり、経済・金融予測における予測精度を高める可能性があることを示唆している。
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