論文の概要: A Practical Guide to Interpretable Role-Based Clustering in Multi-Layer Financial Networks

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.00600v1
• Date: Tue, 01 Jul 2025 09:30:31 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2025-07-03 14:22:59.558607
• Title: A Practical Guide to Interpretable Role-Based Clustering in Multi-Layer Financial Networks
• Title（参考訳）: 多層ファイナンシャルネットワークにおけるロールベースクラスタリングの実践的ガイド
• Authors: Christian Franssen, Iman van Lelyveld, Bernd Heidergott,
• Abstract要約: 多層ファイナンシャルネットワークのための解釈可能なロールベースのクラスタリング手法を提案する。 提案手法は,近接測度,クラスタ評価基準,アルゴリズム選択によって定義される一般的なクラスタリングフレームワークに従う。 ECBの金融市場統計報告のトランザクションレベルデータを用いて、このアプローチが異質な機関の役割を明らかにする方法を実証する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Understanding the functional roles of financial institutions within interconnected markets is critical for effective supervision, systemic risk assessment, and resolution planning. We propose an interpretable role-based clustering approach for multi-layer financial networks, designed to identify the functional positions of institutions across different market segments. Our method follows a general clustering framework defined by proximity measures, cluster evaluation criteria, and algorithm selection. We construct explainable node embeddings based on egonet features that capture both direct and indirect trading relationships within and across market layers. Using transaction-level data from the ECB's Money Market Statistical Reporting (MMSR), we demonstrate how the approach uncovers heterogeneous institutional roles such as market intermediaries, cross-segment connectors, and peripheral lenders or borrowers. The results highlight the flexibility and practical value of role-based clustering in analyzing financial networks and understanding institutional behavior in complex market structures.
• Abstract（参考訳）: 相互接続市場における金融機関の機能的役割の理解は、効果的な監督、システム的リスク評価、解決計画に不可欠である。 本稿では,多層金融ネットワークにおける役割ベースのクラスタリング手法を提案する。 提案手法は,近接測度,クラスタ評価基準,アルゴリズム選択によって定義される一般的なクラスタリングフレームワークに従う。 マーケット層内および市場層間の直接的および間接的トレーディング関係をキャプチャするegonet機能に基づく説明可能なノード埋め込みを構築した。 ECBの金融市場統計報告(MMSR)のトランザクションレベルデータを用いて、市場仲介、クロスセグメントコネクタ、周辺融資者や借り手といった異種機関の役割を明らかにする。 その結果、金融ネットワークの分析や複雑な市場構造における制度的行動の理解において、役割ベースのクラスタリングの柔軟性と実践的価値を強調した。

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