論文の概要: Hybrid LLM and Higher-Order Quantum Approximate Optimization for CSA Collateral Management
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.26217v1
- Date: Thu, 30 Oct 2025 07:46:40 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-31 16:05:09.702448
- Title: Hybrid LLM and Higher-Order Quantum Approximate Optimization for CSA Collateral Management
- Title（参考訳）: CSA副次管理のためのハイブリッドLDMと高次量子近似最適化
- Authors: Tao Jin, Stuart Florescu, Heyu, Jin,
- Abstract要約: 我々は、ISDACredit Support Annexes (CSA)の下での金融・側方的最適化に対処する。
In integer lot, Schedule A haircuts, RA/MTA gating, issuer/currency/class caps create rugged, legally bounded search space。
このドメイン用に構築された認証可能なハイブリッドパイプラインを導入します。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 8.119261440503198
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We address finance-native collateral optimization under ISDA Credit Support Annexes (CSAs), where integer lots, Schedule A haircuts, RA/MTA gating, and issuer/currency/class caps create rugged, legally bounded search spaces. We introduce a certifiable hybrid pipeline purpose-built for this domain: (i) an evidence-gated LLM that extracts CSA terms to a normalized JSON (abstain-by-default, span-cited); (ii) a quantum-inspired explorer that interleaves simulated annealing with micro higher order QAOA (HO-QAOA) on binding sub-QUBOs (subset size n <= 16, order k <= 4) to coordinate multi-asset moves across caps and RA-induced discreteness; (iii) a weighted risk-aware objective (Movement, CVaR, funding-priced overshoot) with an explicit coverage window U <= Reff+B; and (iv) CP-SAT as single arbiter to certify feasibility and gaps, including a U-cap pre-check that reports the minimal feasible buffer B*. Encoding caps/rounding as higher-order terms lets HO-QAOA target the domain couplings that defeat local swaps. On government bond datasets and multi-CSA inputs, the hybrid improves a strong classical baseline (BL-3) by 9.1%, 9.6%, and 10.7% across representative harnesses, delivering better cost-movement-tail frontiers under governance settings. We release governance grade artifacts-span citations, valuation matrix audit, weight provenance, QUBO manifests, and CP-SAT traces-to make results auditable and reproducible.
- Abstract（参考訳）: 我々はISDACredit Support Annexes (CSA) の下で, 整数ロット, スケジュールAヘアカット, RA/MTAゲーティング, 発行者/通貨/クラスキャップによる厳密で法的に拘束された検索空間を作成する。
このドメイン用に構築された認証可能なハイブリッドパイプラインを紹介します。
i) CSA 用語を正規化された JSON に抽出するエビデンス付き LLM
(II) サブQUBO(サブセットサイズn <=16,次k <=4)上のマイクロ高次QAOA(HO-QAOA)とアニーリングをインターリーブし、キャップとRA誘起離散性を協調する量子刺激型エクスプローラー
三 明示的カバーウインドウU<=Reff+Bによる重み付きリスク対応目標(移動、CVaR、資金提供によるオーバーシュート)
(iv) CP-SATを単一アービタとして、最小限のバッファB*を報告するUキャップ事前チェックを含む、実現可能性とギャップを認証する。
上限を高次項としてエンコード/周することで、HO-QAOAはローカルスワップを破るドメイン結合をターゲットにすることができる。
政府債のデータセットとマルチCSAの入力で、このハイブリッドは強力な古典的ベースライン(BL-3)を9.1%、9.6%、そして10.7%改善し、ガバナンス設定の下でよりコスト対効果の高いフロンティアを提供する。
評価行列監査,ウェイト証明,QUBOマニフェスト,CP-SATトレースを収集し,その結果を監査し,再現可能にする。
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