論文の概要: Flow-Corrected Thompson Sampling for Non-Stationary Contextual Bandits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.23933v1
- Date: Mon, 22 Jun 2026 20:52:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-24 22:16:48.687021
- Title: Flow-Corrected Thompson Sampling for Non-Stationary Contextual Bandits
- Title（参考訳）: 非定常帯域に対するフロー補正トンプソンサンプリング
- Abstract要約: 報酬モデルが時間とともにドリフトする非定常線形文脈帯域について検討する。
本研究では,過去の報酬を現在まで輸送することで,経験を再利用するベイズ的手法であるフロー補正トンプソンサンプリング(fcTS)を提案する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 3.2848713528308817
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study non-stationary linear contextual bandits where the reward model drifts over time, rendering classical contextual bandit algorithms brittle because historical data becomes systematically biased. We propose Flow-Corrected Thompson Sampling (fcTS), a Bayesian method that reuses experience by transporting past rewards to the present using an explicit drift model and incorporating each transported observation with a confidence weight that reflects transport reliability. This yields a unified template that specializes in (i) linear parameter drift via online slope estimation and reward correction, (ii) periodic variation via phase-aware reuse across cycles, and (iii) recurring regime switches via changepoint detection and regime-specific posterior memory. The resulting posterior updates remain closed-form under a linear Gaussian model and can be implemented efficiently with truncated, incrementally updated sufficient statistics. Across five controlled case studies and a semi-synthetic portfolio-selection benchmark with multiple overlapping non-stationarities, fcTS outperforms standard forgetting-based baselines (discounting, sliding windows, and periodic restarts), with the largest gains in settings exhibiting recurring temporal structure. These results demonstrate that when non-stationarity is structured, correcting and reweighting historical observations can be substantially more sample-efficient than uniformly discarding them.
- Abstract（参考訳）: 我々は、報酬モデルが時間とともにドリフトする非定常線形文脈帯域幅について検討し、歴史的データが体系的に偏っているため、古典的文脈帯域幅アルゴリズムは不安定である。
本研究では,過去の報酬を明示的なドリフトモデルを用いて現在まで輸送し,輸送信頼性を反映した信頼度重み付きで各搬送された観測を組み込むことにより,過去の報酬を再利用するベイズ的手法であるフロー補正トンプソンサンプリング(fcTS)を提案する。
これにより、特別な統合テンプレートが得られます。
一 オンライン傾斜推定及び報酬補正による線形パラメータドリフト
(二 周期にわたる位相認識の再利用による周期的変動
三 チェンジポイント検出及びレギュラー特異的後記憶を介してレギュラースイッチを繰り返す。
結果として得られた後続の更新は、線形ガウスモデルの下で閉形式のままであり、切り詰められた、漸進的に更新された十分な統計値で効率的に実装することができる。
5つの制御されたケーススタディと、複数の重なり合う非定常性を持つ半合成ポートフォリオ選択のベンチマークにおいて、fcTSは標準忘れベースのベースライン(カウント、スライディングウインドウ、周期的再起動)を上回り、時間的構造が繰り返される設定において最大の利益を上げている。
これらの結果は、非定常性が構造化されている場合、歴史的観測の修正と再重み付けは、それらを一様に破棄するよりもはるかに標本効率が良いことを示した。
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