論文の概要: tsbootstrap: Distribution-Free Uncertainty Quantification and Conformal Prediction for Time Series
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.06690v1
- Date: Tue, 07 Jul 2026 18:07:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-09 22:50:30.192709
- Title: tsbootstrap: Distribution-Free Uncertainty Quantification and Conformal Prediction for Time Series
- Title(参考訳): tsbootstrap:分散のない不確かさの定量化と時系列の等角予測
- Abstract要約: 金融、センシング、需要の流れは、IDDが予測に適合し、IDDブートストラップが想定する交換可能性に反する。
tsbootstrapはブロック、残留、シーブ、ワイルドリサンプリング、古典的なブートストラップの信頼区間、適応型コンフォーマルキャリブレータを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Finance, sensing, and demand streams violate the exchangeability that IID conformal prediction and the IID bootstrap assume, and existing libraries implement either a general resampling engine or conformal calibration without the other. tsbootstrap provides block, residual, sieve, and wild resampling, classical bootstrap confidence intervals, and adaptive conformal calibrators (EnbPI, ACI, NexCP, AgACI) through a single typed API in which a specification object selects each method. In a controlled coverage study the IID bootstrap undercovers sharply under dependence; dependence-aware methods reduce the coverage deficit, the sieve nearest to nominal under short-memory linear dependence. On the shared fixed-statistic path a compiled backend runs several times faster than arch, and a streaming reduce avoids materializing the $O(Bn)$ replicate tensor, limiting peak extra memory to $O(B)$ for the statistic array. The software is MIT licensed (v0.6.1).
- Abstract(参考訳): ファイナンス、センシング、および需要の流れは、IID適合予測とIDブートストラップが想定する交換可能性に反し、既存のライブラリは、一方を使わずに一般的な再サンプリングエンジンまたは共形キャリブレーションを実装している。
tsbootstrapは、ブロック、残留、シーブ、ワイルドリサンプリング、古典的なブートストラップの信頼区間、適応型コンフォーマルキャリブレータ(EnbPI、ACI、NEXCP、AgACI)を、仕様オブジェクトがそれぞれのメソッドを選択する単一の型付きAPIを通じて提供する。
制御されたカバレッジスタディでは、IDDブートストラップは急速に依存性を覆い、依存認識法はカバレッジの欠陥を減らし、短線線形依存下では最も名目に近いものとなる。
共有固定統計パスでは、コンパイルされたバックエンドはArchよりも数倍高速に動作し、ストリーミングは$O(Bn)$ replicate tensorの具体化を回避し、ピーク余剰メモリを統計配列に対して$O(Bn)$に制限する。
ソフトウェアはMITライセンス(v0.6.1)である。
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