論文の概要: Long-Term Sequential Decision Making under Risk
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.19914v1
- Date: Wed, 22 Jul 2026 08:44:25 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-23 18:51:38.033545
- Title: Long-Term Sequential Decision Making under Risk
- Title(参考訳): リスク下における長期的順序決定
- Abstract要約: 本研究では,Emphrootに基づく(絶対的)リスク目標の下での有限水平MDP計画について検討し,全リターン分布にランク依存関数を適用した。
我々は列挙自由でサンプリング不要な方法である textbfERQDP を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study finite-horizon MDP planning under \emph{root-based} (resolute) risk objectives that apply a rank-dependent functional to the distribution of total returns. Such objectives are non-linear in the return distribution and generally break Bellman optimality, so direct optimization by scenario-tree enumeration is intractable. We propose \textbf{ERQDP}, an enumeration-free and sampling-free method that solves a rank--quantile surrogate via exact DP (Dynamic Programming), evaluates candidate policies exactly by DP over return Probability Mass Functions (PMFs) on a discretized return grid (with an explicit rounding bound), and refines the surrogate in an anytime loop that reports an explicit upper--lower gap (certificate) for the target objective up to discretization budgets. Across tested benchmarks, ERQDP returns certified solutions or explicit residual gaps, enables fast risk-parameter sweeps with substantial runtime gains, and supports both risk-averse and risk-seeking behaviors.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 次数依存関数を全リターン分布に適用する, 絶対的リスク目標(emph{root-based})の下での有限水平MDP計画について検討する。
このような目的は戻り分布では非線形であり、一般にベルマンの最適性を損なうため、シナリオツリー列挙による直接最適化は難解である。
本稿では,厳密なDP (Dynamic Programming) を用いた列挙フリーかつサンプリングフリーな手法である \textbf{ERQDP} を提案する。この手法は,厳密なDP (Dynamic Programming) を介し,離散化されたリターングリッド上の (明示的な丸み付き境界を持つ) 確率質量関数 (PMFs) をDP で正確に評価し,そのサロゲートを任意のループで洗練し,目標に対する明示的な上下位ギャップ (certificate) を離散化予算に報告する。
テストされたベンチマーク全体を通じて、ERQDPは認定されたソリューションまたは明示的な残差を返却し、実行時の実質的なゲインを持つ高速なリスクパラメータスイープを可能にし、リスク回避とリスク検索の両方の動作をサポートする。
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