論文の概要: Learning Compositional Sparse Gaussian Processes with a Shrinkage Prior
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.11339v2
- Date: Wed, 24 Feb 2021 07:11:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-04-27 06:44:51.947625
- Title: Learning Compositional Sparse Gaussian Processes with a Shrinkage Prior
- Title(参考訳): 収縮前処理による構成スパースガウス過程の学習
- Authors: Anh Tong, Toan Tran, Hung Bui, Jaesik Choi
- Abstract要約: 本稿では,カーネル選択のスパーシティをホースシュープリアーで処理することにより,カーネル構成を学習するための新しい確率論的アルゴリズムを提案する。
本モデルは,計算時間を大幅に削減した時系列特性をキャプチャし,実世界のデータセット上での競合回帰性能を有する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 26.52863547394537
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Choosing a proper set of kernel functions is an important problem in learning
Gaussian Process (GP) models since each kernel structure has different model
complexity and data fitness. Recently, automatic kernel composition methods
provide not only accurate prediction but also attractive interpretability
through search-based methods. However, existing methods suffer from slow kernel
composition learning. To tackle large-scaled data, we propose a new sparse
approximate posterior for GPs, MultiSVGP, constructed from groups of inducing
points associated with individual additive kernels in compositional kernels. We
demonstrate that this approximation provides a better fit to learn
compositional kernels given empirical observations. We also provide
theoretically justification on error bound when compared to the traditional
sparse GP. In contrast to the search-based approach, we present a novel
probabilistic algorithm to learn a kernel composition by handling the sparsity
in the kernel selection with Horseshoe prior. We demonstrate that our model can
capture characteristics of time series with significant reductions in
computational time and have competitive regression performance on real-world
data sets.
- Abstract(参考訳): カーネル関数の適切なセットを選択することは、各カーネル構造が異なるモデル複雑さとデータ適合性を持つため、ガウス過程(GP)モデルを学習する上で重要な問題である。
近年, 自動カーネル合成法は, 正確な予測だけでなく, 検索による解釈性も向上している。
しかし,既存の手法ではカーネル合成学習が遅い。
大規模データに対処するため,合成カーネル内の個々の加法的カーネルに関連付けられた点群から構築した,GPのスパース近似後進MultiSVGPを提案する。
この近似は経験的観察から合成カーネルを学習するのに適していることを示す。
また,従来のsparse gpと比較して誤差境界を理論的に正当化する。
探索に基づくアプローチとは対照的に,Horseshoe を用いたカーネル選択におけるスパーシリティを扱うことにより,カーネル構成を学習するための新しい確率論的アルゴリズムを提案する。
本モデルは,計算時間を大幅に削減した時系列特性をキャプチャし,実世界のデータセット上での競合回帰性能を発揮できることを実証する。
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