論文の概要: Ensembles of Localised Models for Time Series Forecasting

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.15059v1
• Date: Wed, 30 Dec 2020 06:33:51 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2021-04-18 06:03:40.983217
• Title: Ensembles of Localised Models for Time Series Forecasting
• Title（参考訳）: 時系列予測のための局所モデルアンサンブル
• Authors: Rakshitha Godahewa, Kasun Bandara, Geoffrey I. Webb, Slawek Smyl, Christoph Bergmeir
• Abstract要約: 本研究では,一般GFMや一変数モデルを用いたアンサンブル手法の活用について検討する。 私たちの作業は、クラスタリングシリーズやクラスタごとに別々のサブモデルのトレーニングなど、関連する現在のアプローチを体系化し比較します。 複数のGFMを複数のクラスタでトレーニングするクラスタアンサンブルの新しい方法論を提案します。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 7.199741890914579
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: With large quantities of data typically available nowadays, forecasting models that are trained across sets of time series, known as Global Forecasting Models (GFM), are regularly outperforming traditional univariate forecasting models that work on isolated series. As GFMs usually share the same set of parameters across all time series, they often have the problem of not being localised enough to a particular series, especially in situations where datasets are heterogeneous. We study how ensembling techniques can be used with generic GFMs and univariate models to solve this issue. Our work systematises and compares relevant current approaches, namely clustering series and training separate submodels per cluster, the so-called ensemble of specialists approach, and building heterogeneous ensembles of global and local models. We fill some gaps in the approaches and generalise them to different underlying GFM model types. We then propose a new methodology of clustered ensembles where we train multiple GFMs on different clusters of series, obtained by changing the number of clusters and cluster seeds. Using Feed-forward Neural Networks, Recurrent Neural Networks, and Pooled Regression models as the underlying GFMs, in our evaluation on six publicly available datasets, the proposed models are able to achieve significantly higher accuracy than baseline GFM models and univariate forecasting methods.
• Abstract（参考訳）: 今日では、大量のデータが利用可能になっているため、Global Forecasting Models (GFM)として知られる一連の時系列で訓練された予測モデルは、孤立した時系列で動作する従来の単変量予測モデルよりも定期的に優れている。 GFMは通常、すべての時系列で同じパラメータのセットを共有するため、特にデータセットが不均一な状況において、特定の時系列に十分に局所化されないという問題があることが多い。 本稿では,一般GFMとユニバリアイトモデルを用いて,この問題を解決する方法について検討する。 私たちの研究は,クラスタ単位の分離サブモデル,いわゆる専門家アンサンブルアプローチ,グローバルモデルとローカルモデルのヘテロジニアスアンサンブルの構築など,関連する現在のアプローチを体系化し,比較する。 アプローチのギャップを埋めて、異なる基盤となるGFMモデルタイプに一般化する。 次に,クラスタ数とクラスタ種数を変化させて,複数のgfmを連続するクラスタ上でトレーニングする,クラスターアンサンブルの新たな手法を提案する。 フィードフォワードニューラルネットワーク,リカレントニューラルネットワーク,プール回帰モデルを基礎となるGAMとして6つの公開データセットを評価した結果,提案モデルはベースラインGAMモデルや単変量予測手法よりもはるかに高い精度を達成できることがわかった。

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