論文の概要: A comparative study of Different Machine Learning Regressors For Stock
Market Prediction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.07469v1
- Date: Wed, 14 Apr 2021 15:37:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-04-16 14:46:10.014824
- Title: A comparative study of Different Machine Learning Regressors For Stock
Market Prediction
- Title(参考訳): 株式市場予測のための異なる機械学習回帰器の比較研究
- Authors: Nazish Ashfaq, Zubair Nawaz, Muhammad Ilyas
- Abstract要約: 我々はNASDAQの株式市場を集中的に研究し、10社のポートフォリオを選択することを目標とした。
目標は、履歴データを用いて翌日の株式の公開価格を計算することである。
このタスクを達成するために、9つの異なる機械学習レグレッサーがこのデータに適用され、パフォーマンスメトリックとしてMSEとR2を使用して評価されます。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.1485350418225244
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: For the development of successful share trading strategies, forecasting the
course of action of the stock market index is important. Effective prediction
of closing stock prices could guarantee investors attractive benefits. Machine
learning algorithms have the ability to process and forecast almost reliable
closing prices for historical stock patterns. In this article, we intensively
studied NASDAQ stock market and targeted to choose the portfolio of ten
different companies belongs to different sectors. The objective is to compute
opening price of next day stock using historical data. To fulfill this task
nine different Machine Learning regressor applied on this data and evaluated
using MSE and R2 as performance metric.
- Abstract(参考訳): 株式トレーディング戦略を成功させるためには、株価指数の行動過程を予測することが重要である。
株価の終値の効果的な予測は投資家の魅力を保証できる。
機械学習アルゴリズムは、過去のストックパターンのほぼ信頼できるクローズ価格の処理と予測を行うことができる。
本稿では,NASDAQ株市場を集中的に研究し,異なる分野に属する10社のポートフォリオを選択することを目的とした。
目標は、履歴データを用いて翌日の株式の公開価格を計算することである。
このタスクを達成するために、このデータに適用された9つの異なる機械学習回帰器を使用し、MSEとR2をパフォーマンス指標として評価した。
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