Fugu-MT 論文翻訳(概要): Realised Volatility Forecasting: Machine Learning via Financial Word Embedding

論文の概要: Realised Volatility Forecasting: Machine Learning via Financial Word Embedding

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.00480v4
Date: Tue, 19 Nov 2024 17:33:22 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2024-11-20 13:34:17.174441
Title: Realised Volatility Forecasting: Machine Learning via Financial Word Embedding
Title（参考訳）: 現実のボラティリティ予測 - 財務用語の埋め込みによるマシンラーニング
Authors: Eghbal Rahimikia, Stefan Zohren, Ser-Huang Poon,
Abstract要約: 本研究は15年間のビジネスニュースを用いた財務用語の埋め込みを開発する。応用として、この単語を単純な機械学習モデルに組み込んで、実現されたボラティリティを予測するためのHARモデルを強化する。
参考スコア（独自算出の注目度）: 4.2193475197905705
License:
Abstract: This study develops a financial word embedding using 15 years of business news. Our results show that this specialised language model produces more accurate results than general word embeddings, based on a financial benchmark we established. As an application, we incorporate this word embedding into a simple machine learning model to enhance the HAR model for forecasting realised volatility. This approach statistically and economically outperforms established econometric models. Using an explainable AI method, we also identify key phrases in business news that contribute significantly to volatility, offering insights into language patterns tied to market dynamics.
Abstract（参考訳）: 本研究は15年間のビジネスニュースを用いた財務用語の埋め込みを開発する。これらの結果から,この特化言語モデルにより,一般的な単語の埋め込みよりも精度の高い結果が得られることがわかった。応用として、この単語を単純な機械学習モデルに組み込んで、実現されたボラティリティを予測するためのHARモデルを強化する。このアプローチは、統計的、経済的に確立された計量モデルよりも優れている。また、説明可能なAI手法を用いて、ボラティリティに大きく寄与するビジネスニュースの重要なフレーズを特定し、市場ダイナミクスに関連する言語パターンに関する洞察を提供する。

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