論文の概要: New Q-Newton's method meets Backtracking line search: good convergence
guarantee, saddle points avoidance, quadratic rate of convergence, and easy
implementation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.10249v1
- Date: Mon, 23 Aug 2021 15:39:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-08-24 15:52:32.569563
- Title: New Q-Newton's method meets Backtracking line search: good convergence
guarantee, saddle points avoidance, quadratic rate of convergence, and easy
implementation
- Title(参考訳): 新しいq-newton法はバックトラックライン探索を満たす:良好な収束保証、鞍点回避、二次収束率、簡単な実装
- Authors: Tuyen Trung Truong
- Abstract要約: ニュートン法 (Newton's method) は「ニュー・Q・ニュートン法 (New Q-Newton's method)」と名付けられ、サドル点を回避でき、2次収束率を持つ。
小さなスケールでの実験では、この手法は他のニュートンの方法のよく知られた修正と非常に競争的に機能することを示した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In a recent joint work, the author has developed a modification of Newton's
method, named New Q-Newton's method, which can avoid saddle points and has
quadratic rate of convergence. While good theoretical convergence guarantee has
not been established for this method, experiments on small scale problems show
that the method works very competitively against other well known modifications
of Newton's method such as Adaptive Cubic Regularization and BFGS, as well as
first order methods such as Unbounded Two-way Backtracking Gradient Descent.
In this paper, we resolve the convergence guarantee issue by proposing a
modification of New Q-Newton's method, named New Q-Newton's method
Backtracking, which incorporates a more sophisticated use of hyperparameters
and a Backtracking line search. This new method has very good theoretical
guarantees, which for a {\bf Morse function} yields the following (which is
unknown for New Q-Newton's method):
{\bf Theorem.} Let $f:\mathbb{R}^m\rightarrow \mathbb{R}$ be a Morse
function, that is all its critical points have invertible Hessian. Then for a
sequence $\{x_n\}$ constructed by New Q-Newton's method Backtracking from a
random initial point $x_0$, we have the following two alternatives:
i) $\lim _{n\rightarrow\infty}||x_n||=\infty$,
or
ii) $\{x_n\}$ converges to a point $x_{\infty}$ which is a {\bf local
minimum} of $f$, and the rate of convergence is {\bf quadratic}.
Moreover, if $f$ has compact sublevels, then only case ii) happens.
As far as we know, for Morse functions, this is the best theoretical
guarantee for iterative optimization algorithms so far in the literature. We
have tested in experiments on small scale, with some further simplified
versions of New Q-Newton's method Backtracking, and found that the new method
significantly improve New Q-Newton's method.
- Abstract(参考訳): 最近の共同研究において、著者は、サドル点を回避し、2次収束率を持つNew Q-Newton法と呼ばれるニュートン法を修正した。
この方法の理論的収束保証は確立されていないが、小規模問題に対する実験により、適応立方正則化やBFGSといったニュートン法や、非有界二方向追跡勾配法のような一階法など、他のよく知られた修正法と非常に競合することを示した。
本稿では、より洗練されたハイパーパラメータとバックトラックライン探索を組み込んだ、New Q-Newton法(New Q-Newton法)の修正を提案し、収束保証問題を解消する。
この方法は非常に優れた理論的保証を持ち、これはある {\bf Morse 関数に対して以下の結果が得られる(新Q-ニュートン法では未知である)。
f:\mathbb{R}^m\rightarrow \mathbb{R}$ をモース函数とする。
このとき、New Q-Newton のメソッドで構築されたシーケンス $\{x_n\}$ に対して、ランダムな初期点 $x_0$ からバックトラックすると、次の2つの選択肢がある: i) $\lim _{n\rightarrow\infty}|||x_n||=\infty$, or i) $\{x_n\}$ は、$f$ の a {\bf局所最小値である点 $x_{\infty}$ に収束する。
さらに、$f$ がコンパクトな部分レベルを持つ場合、ケース ii) が発生する。
私たちの知る限り、モース関数は、これまでの文献において反復最適化アルゴリズムの最良の理論的保証である。
我々は,より簡易な新Q-Newton法Backtrackingを用いて,小規模で実験を行い,新Q-Newton法を大幅に改善することを発見した。
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