論文の概要: Long-term, Short-term and Sudden Event: Trading Volume Movement
Prediction with Graph-based Multi-view Modeling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.11318v1
- Date: Mon, 23 Aug 2021 03:06:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-08-26 13:05:48.238783
- Title: Long-term, Short-term and Sudden Event: Trading Volume Movement
Prediction with Graph-based Multi-view Modeling
- Title(参考訳): 長期・短期・突然の事象:グラフ型マルチビューモデルによる取引量移動予測
- Authors: Liang Zhao, Wei Li, Ruihan Bao, Keiko Harimoto, YunfangWu and Xu Sun
- Abstract要約: 本稿では,多視点情報,すなわち長期株価傾向,短期変動,突然の事象情報を時間的不均一グラフに結合するグラフベースの手法を提案する。
提案手法は, 変動の異なる視点間の相関を強調し, 予測精度を向上する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 21.72694417816051
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Trading volume movement prediction is the key in a variety of financial
applications. Despite its importance, there is few research on this topic
because of its requirement for comprehensive understanding of information from
different sources. For instance, the relation between multiple stocks, recent
transaction data and suddenly released events are all essential for
understanding trading market. However, most of the previous methods only take
the fluctuation information of the past few weeks into consideration, thus
yielding poor performance. To handle this issue, we propose a graphbased
approach that can incorporate multi-view information, i.e., long-term stock
trend, short-term fluctuation and sudden events information jointly into a
temporal heterogeneous graph. Besides, our method is equipped with deep
canonical analysis to highlight the correlations between different perspectives
of fluctuation for better prediction. Experiment results show that our method
outperforms strong baselines by a large margin.
- Abstract(参考訳): 取引量移動予測は、様々な金融アプリケーションにおいて鍵となる。
その重要性にもかかわらず、異なる情報源からの情報を包括的に理解する必要性があるため、この話題に関する研究はほとんどない。
例えば、複数の株式、最近の取引データ、突然のイベントの関係は、すべて取引市場を理解する上で不可欠である。
しかし,従来の手法のほとんどは過去数週間の変動情報を考慮に入れているだけであり,性能は低い。
この問題に対処するため,多視点情報,すなわち長期の株価トレンド,短期変動,突然の出来事情報を同時に時間的不均一グラフに組み込むグラフベースの手法を提案する。
また,より優れた予測のために,変動の異なる視点間の相関を強調するために,深い正準解析を行う。
実験結果から,本手法は強いベースラインを大きなマージンで上回ることがわかった。
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