論文の概要: Sinkhorn Distributionally Robust Optimization

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.11926v3
• Date: Sat, 27 May 2023 13:10:02 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2023-05-31 04:48:50.135359
• Title: Sinkhorn Distributionally Robust Optimization
• Title（参考訳）: シンクホーン分布ロバスト最適化
• Authors: Jie Wang, Rui Gao, Yao Xie
• Abstract要約: エントロピー正則化に基づくワッサーシュタイン距離の変種であるシンクホーン距離を持つ分布ロバスト最適化(DRO)について検討する。 一般名詞分布に対する凸プログラミング二重再構成を導出する。 ワッサーシュタイン DRO と比較すると、より大きな損失関数のクラスに対して計算的にトラクタブルである。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 15.194516549163245
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: We study distributionally robust optimization (DRO) with Sinkhorn distance -- a variant of Wasserstein distance based on entropic regularization. We derive convex programming dual reformulation for a general nominal distribution. Compared with Wasserstein DRO, it is computationally tractable for a larger class of loss functions, and its worst-case distribution is more reasonable for practical applications. To solve the dual reformulation, we develop a stochastic mirror descent algorithm using biased gradient oracles and analyze its convergence rate. Finally, we provide numerical examples using synthetic and real data to demonstrate its superior performance.
• Abstract（参考訳）: エントロピー正則化に基づくワッサーシュタイン距離の変種であるシンクホーン距離を持つ分布ロバスト最適化(DRO)について検討する。 一般名詞分布に対する凸プログラミング二重再構成を導出する。 ワッサーシュタイン DRO と比較すると、より大きな損失関数のクラスに対して計算的にトラクタブルであり、その最悪の分布は実用上より妥当である。 そこで我々は, バイアスド・グラデーション・オラクルを用いた確率的ミラー降下アルゴリズムを開発し, 収束率の解析を行った。 最後に,合成データと実データを用いて,その優れた性能を示す数値例を示す。

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