論文の概要: How Robust are Limit Order Book Representations under Data Perturbation?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.04752v1
- Date: Sun, 10 Oct 2021 10:14:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-10-16 16:38:14.996446
- Title: How Robust are Limit Order Book Representations under Data Perturbation?
- Title(参考訳): データ摂動下でのリミットオーダーブック表現はどの程度堅牢か?
- Authors: Yufei Wu, Mahmoud Mahfouz, Daniele Magazzeni, Manuela Veloso
- Abstract要約: 本稿では,リミットオーダーブックデータの表現に注目し,そのようなデータの表現を学習する機会と課題について論じる。
本稿では,既存の表現にまつわる問題点を実験的に分析し,今後の研究の指針を提示する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 17.243613058064494
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The success of machine learning models in the financial domain is highly
reliant on the quality of the data representation. In this paper, we focus on
the representation of limit order book data and discuss the opportunities and
challenges for learning representations of such data. We also experimentally
analyse the issues associated with existing representations and present a
guideline for future research in this area.
- Abstract(参考訳): 金融分野における機械学習モデルの成功は、データ表現の品質に大きく依存しています。
本稿では,リミットオーダーブックデータの表現に着目し,そのようなデータの表現を学習する機会と課題について議論する。
また,既存の表現に関する問題点を実験的に解析し,この分野における今後の研究の指針を示す。
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