論文の概要: Online false discovery rate control for anomaly detection in time series
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.03196v1
- Date: Mon, 6 Dec 2021 17:55:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-12-07 15:35:42.208380
- Title: Online false discovery rate control for anomaly detection in time series
- Title(参考訳): 時系列異常検出のためのオンライン偽発見率制御
- Authors: Quentin Rebjock, Bar{\i}\c{s} Kurt, Tim Januschowski, Laurent Callot
- Abstract要約: 本稿では,false discovery rate control(FDRC)に関する新しいルールを提案する。
オンラインFDRCルールは、一連の統計テストの特性を制御できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.400471556016708
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: This article proposes novel rules for false discovery rate control (FDRC)
geared towards online anomaly detection in time series. Online FDRC rules allow
to control the properties of a sequence of statistical tests. In the context of
anomaly detection, the null hypothesis is that an observation is normal and the
alternative is that it is anomalous. FDRC rules allow users to target a lower
bound on precision in unsupervised settings. The methods proposed in this
article overcome short-comings of previous FDRC rules in the context of anomaly
detection, in particular ensuring that power remains high even when the
alternative is exceedingly rare (typical in anomaly detection) and the test
statistics are serially dependent (typical in time series). We show the
soundness of these rules in both theory and experiments.
- Abstract(参考訳): 本稿では,時系列におけるオンライン異常検出を目的とした偽発見率制御(FDRC)の新しいルールを提案する。
オンラインFDRCルールは、一連の統計テストの特性を制御することができる。
異常検出の文脈では、ヌル仮説(null hypothesis)は観測が正常であり、また別の仮説は異常であるということである。
FDRCルールでは、教師なしの設定で精度の低い境界を目標にすることができる。
本稿では, 従来のFDRC規則の欠点を, 異常検出の文脈で克服し, 特に, 異常検出が極めて稀な場合(異常検出では典型的に) , テスト統計が逐次依存している場合(時系列では典型的に) においても, 電力が高いままであることを保証する。
理論と実験の両方においてこれらの規則の健全性を示す。
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