論文の概要: q-Learning in Continuous Time

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.00713v2
• Date: Tue, 18 Apr 2023 15:03:47 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-04-19 18:51:56.948773
• Title: q-Learning in Continuous Time
• Title（参考訳）: 連続時間におけるq-learning
• Authors: Yanwei Jia and Xun Yu Zhou
• Abstract要約: エントロピー規則化探索拡散過程の定式化による強化学習(RL)におけるQ-ラーニングの連続的対応について検討した。 我々は、時間離散化とは無関係なq-函数に関するq-ラーニング理論を開発する。 我々は、根底にある問題を解決するために、異なるアクター批判アルゴリズムを考案する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.4213973379473654
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: We study the continuous-time counterpart of Q-learning for reinforcement learning (RL) under the entropy-regularized, exploratory diffusion process formulation introduced by Wang et al. (2020). As the conventional (big) Q-function collapses in continuous time, we consider its first-order approximation and coin the term ``(little) q-function". This function is related to the instantaneous advantage rate function as well as the Hamiltonian. We develop a ``q-learning" theory around the q-function that is independent of time discretization. Given a stochastic policy, we jointly characterize the associated q-function and value function by martingale conditions of certain stochastic processes, in both on-policy and off-policy settings. We then apply the theory to devise different actor-critic algorithms for solving underlying RL problems, depending on whether or not the density function of the Gibbs measure generated from the q-function can be computed explicitly. One of our algorithms interprets the well-known Q-learning algorithm SARSA, and another recovers a policy gradient (PG) based continuous-time algorithm proposed in Jia and Zhou (2022b). Finally, we conduct simulation experiments to compare the performance of our algorithms with those of PG-based algorithms in Jia and Zhou (2022b) and time-discretized conventional Q-learning algorithms.
• Abstract（参考訳）: wang et al. (2020) によって導入されたエントロピー正規化探索拡散過程定式化の下での強化学習(rl)のためのq-learningの連続時間対応について検討した。 従来の(大きな)q-関数は連続時間に崩壊するので、その一階近似を考え、``(little) q-関数という用語をつくりだす。この関数は、ハミルトニアンと同様に瞬時有利率関数と関係している。我々は、時間離散化とは無関係なq-函数の「q-ラーニング」理論を展開する。 確率的政策が与えられた場合、ある確率的過程のマーチンゲール条件によって関連するq-関数と値関数を、オン・ポリティクスとオフ・ポリティクスの両方で共同で特徴付ける。 次に, q関数から生成するギブス測度の密度関数を明示的に計算できるか否かに応じて, 基礎となるrl問題を解決するための異なるアクター-批判アルゴリズムを考案する理論を適用する。 我々のアルゴリズムの1つは、よく知られたQ-ラーニングアルゴリズムSARSAを解釈し、もう1つは、Jia と Zhou (2022b) で提案されたポリシー勾配に基づく連続時間アルゴリズムを復元する。 最後に,Jia と Zhou (2022b) の PG に基づくアルゴリズムと,従来のQ-ラーニングアルゴリズムを時間差で比較するシミュレーション実験を行った。

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