論文の概要: Distributionally Robust Model-Based Offline Reinforcement Learning with Near-Optimal Sample Complexity

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.05767v1
• Date: Thu, 11 Aug 2022 11:55:31 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-08-12 12:53:58.911379
• Title: Distributionally Robust Model-Based Offline Reinforcement Learning with Near-Optimal Sample Complexity
• Title（参考訳）: 分布にロバストなモデルに基づくオフライン強化学習
• Authors: Laixi Shi and Yuejie Chi
• Abstract要約: オフライン強化学習は、積極的に探索することなく、履歴データから意思決定を行うことを学習することを目的としている。 環境の不確実性や変動性から,デプロイされた環境が,ヒストリデータセットの収集に使用される名目上のものから逸脱した場合でも,良好に機能するロバストなポリシーを学ぶことが重要である。 分布的ロバストな値と不確実性に直面した悲観主義の原理を組み合わせたモデルに基づくアルゴリズムを提案する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 36.59336682354851
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: This paper concerns the central issues of model robustness and sample efficiency in offline reinforcement learning (RL), which aims to learn to perform decision making from history data without active exploration. Due to uncertainties and variabilities of the environment, it is critical to learn a robust policy -- with as few samples as possible -- that performs well even when the deployed environment deviates from the nominal one used to collect the history dataset. We consider a distributionally robust formulation of offline RL, focusing on a tabular non-stationary finite-horizon robust Markov decision process with an uncertainty set specified by the Kullback-Leibler divergence. To combat with sample scarcity, a model-based algorithm that combines distributionally robust value iteration with the principle of pessimism in the face of uncertainty is proposed, by penalizing the robust value estimates with a carefully designed data-driven penalty term. Under a mild and tailored assumption of the history dataset that measures distribution shift without requiring full coverage of the state-action space, we establish the finite-sample complexity of the proposed algorithm, and further show it is almost unimprovable in light of a nearly-matching information-theoretic lower bound up to a polynomial factor of the horizon length. To the best our knowledge, this provides the first provably near-optimal robust offline RL algorithm that learns under model uncertainty and partial coverage.
• Abstract（参考訳）: 本稿では,オフライン強化学習(RL)におけるモデルロバストネスとサンプル効率の中心的課題について考察する。 環境の不確実性と不安定性のため、デプロイされた環境が履歴データセットの収集に使用される名目上のものから逸脱した場合でも、可能な限り少数のサンプルで堅牢なポリシを学ぶことが重要です。 オフラインRLの分布的ロバストな定式化について考察し、Kulback-Leiblerの発散によって指定された不確実性を持つ表型非定常有限水平ロバストマルコフ決定過程に着目した。 分散的ロバストな値反復と不確実性に直面した悲観主義の原理を組み合わさったモデルベースアルゴリズムにおいて,ロバストな値推定を慎重に設計したデータ駆動型ペナルティ項でペナルティ化する手法を提案する。 状態動作空間の完全なカバレッジを必要とせずに分布シフトを測定するヒストリデータセットの軽度かつ調整された仮定の下で,提案アルゴリズムの有限サンプル複雑性を確立し,さらに,ホライズン長の多項式係数までほぼ一致する情報理論下降値の場合には,ほぼ改善不可能であることを示す。 我々の知る限り、モデルの不確実性と部分的カバレッジの下で学習する、証明可能なほぼ最適のオフラインRLアルゴリズムを提供する。

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