論文の概要: Identifying and Overcoming Transformation Bias in Forecasting Models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.12264v1
- Date: Wed, 24 Aug 2022 19:47:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-08-29 13:29:25.316268
- Title: Identifying and Overcoming Transformation Bias in Forecasting Models
- Title(参考訳): 予測モデルにおける変換バイアスの同定と克服
- Authors: Sushant More
- Abstract要約: 対象変数の変換は、体系的な負のバイアスをもたらす(予測の下で)
本稿では,このバイアスの存在を実証し,根本原因を深く掘り下げ,バイアスを補正する2つの方法を提案する。
提案手法はモデル性能を最大50%向上させるとともに, モデルワークフローにバイアス補正を組み込むことで, モデル性能を最大50%向上させる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Log and square root transformations of target variable are routinely used in
forecasting models to predict future sales. These transformations often lead to
better performing models. However, they also introduce a systematic negative
bias (under-forecasting). In this paper, we demonstrate the existence of this
bias, dive deep into its root cause and introduce two methods to correct for
the bias. We conclude that the proposed bias correction methods improve model
performance (by up to 50%) and make a case for incorporating bias correction in
modeling workflow.
We also experiment with `Tweedie' family of cost functions which circumvents
the transformation bias issue by modeling directly on sales. We conclude that
Tweedie regression gives the best performance so far when modeling on sales
making it a strong alternative to working with a transformed target variable.
- Abstract(参考訳): ターゲット変数のログおよび平方根変換は、将来の販売を予測するために予測モデルで日常的に使用される。
これらの変換は、しばしばより良いパフォーマンスモデルをもたらす。
しかし、彼らは体系的な負のバイアス(予測下)も導入している。
本稿では,このバイアスの存在を実証し,その根本原因を深く掘り下げ,バイアスを正す2つの方法を提案する。
その結果,提案手法はモデルの性能を最大50%向上させ,モデリングワークフローにバイアス補正を組み込む場合に有効であることがわかった。
また,コスト関数の ‘tweedie' ファミリーを実験し,販売を直接モデル化することで,変換バイアス問題を回避する。
結論として,tweedie回帰は,ターゲット変数の変換に対する強力な代替手段として,販売モデルをモデル化する上で,これまでのところ最高のパフォーマンスを提供する。
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