論文の概要: Fallen Angel Bonds Investment and Bankruptcy Predictions Using Manual
Models and Automated Machine Learning
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.03454v1
- Date: Wed, 7 Dec 2022 04:39:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-12-08 17:10:30.420107
- Title: Fallen Angel Bonds Investment and Bankruptcy Predictions Using Manual
Models and Automated Machine Learning
- Title(参考訳): Fallen Angelが手動モデルと自動機械学習による投資と破産予測を実施
- Authors: Harrison Mateika, Juannan Jia, Linda Lillard, Noah Cronbaugh, and Will
Shin
- Abstract要約: 私たちは、倒産を予測できる最適な機械学習モデルを作成しました。
モデルは、当初のデータセット上での破産をうまく予測しなかった。
しかし、過剰サンプリングされた機能選択データセットは、非常によく機能しました。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The primary aim of this research was to find a model that best predicts which
fallen angel bonds would either potentially rise up back to investment grade
bonds and which ones would fall into bankruptcy. To implement the solution, we
thought that the ideal method would be to create an optimal machine learning
model that could predict bankruptcies. Among the many machine learning models
out there we decided to pick four classification methods: logistic regression,
KNN, SVM, and NN. We also utilized an automated methods of Google Cloud's
machine learning.
The results of our model comparisons showed that the models did not predict
bankruptcies very well on the original data set with the exception of Google
Cloud's machine learning having a high precision score. However, our
over-sampled and feature selection data set did perform very well. This could
likely be due to the model being over-fitted to match the narrative of the
over-sampled data (as in, it does not accurately predict data outside of this
data set quite well). Therefore, we were not able to create a model that we are
confident that would predict bankruptcies.
However, we were able to find value out of this project in two key ways. The
first is that Google Cloud's machine learning model in every metric and in
every data set either outperformed or performed on par with the other models.
The second is that we found that utilizing feature selection did not reduce
predictive power that much. This means that we can reduce the amount of data to
collect for future experimentation regarding predicting bankruptcies.
- Abstract(参考訳): この研究の主な目的は、どのエンジェル債が下落するかが投資適格債に逆戻りするか、どれが倒産するかを最も予測するモデルを見つけることだった。
このソリューションを実装するためには、倒産を予測できる最適な機械学習モデルを作成するのが理想的な方法だと考えた。
そこで私たちは、ロジスティック回帰(logistic regression)、kn、svm、nnの4つの分類方法を選択することにしました。
Google Cloudの機械学習の自動化方法も利用しました。
モデル比較の結果、google cloudの機械学習が精度の高いスコアを持つことを除けば、モデルが元のデータセットで破産を予測できなかったことが分かりました。
しかし、過剰にサンプリングされた機能選択データセットは、非常にうまく機能しました。
これは、このモデルが過剰にサンプリングされたデータの物語に合致するように過度に適合しているためかもしれない(このデータセットの外部のデータを正確に予測できないように)。
したがって、破産を予測できると確信するモデルを作ることができなかったのです。
しかし、このプロジェクトから価値を2つの重要な方法で見つけることができた。
ひとつは、google cloudの機械学習モデルが、すべてのメトリックとすべてのデータセットにおいて、他のモデルに匹敵するか、あるいは同等に実行されることだ。
2つ目は、機能選択を利用することで予測能力がそれほど低下しないことである。
これは、倒産予測に関する将来の実験のために収集するデータ量を削減できることを意味します。
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