論文の概要: Fast Empirical Scenarios
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.03927v3
- Date: Tue, 05 Nov 2024 12:23:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-06 14:56:57.766338
- Title: Fast Empirical Scenarios
- Title（参考訳）: 高速な経験的シナリオ
- Authors: Michael Multerer, Paul Schneider, Rohan Sen,
- Abstract要約: サンプルモーメントと整合した大規模パネルデータから代表シナリオを抽出する。
2つの新しいアルゴリズムのうち、最初に観測されていないシナリオを識別する。
第2の提案は、すでに実現した世界の状態から重要なデータポイントを選択する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
- License:
- Abstract: We seek to extract a small number of representative scenarios from large panel data that are consistent with sample moments. Among two novel algorithms, the first identifies scenarios that have not been observed before, and comes with a scenario-based representation of covariance matrices. The second proposal selects important data points from states of the world that have already realized, and are consistent with higher-order sample moment information. Both algorithms are efficient to compute and lend themselves to consistent scenario-based modeling and multi-dimensional numerical integration that can be used for interpretable decision-making under uncertainty. Extensive numerical benchmarking studies and an application in portfolio optimization favor the proposed algorithms.
- Abstract（参考訳）: サンプルモーメントと整合した大規模なパネルデータから,少数の代表的なシナリオを抽出する。
2つの新しいアルゴリズムのうち、最初に観測されていないシナリオを識別し、共分散行列のシナリオベースで表現する。
第2の提案は、既に実現した世界の状態から重要なデータポイントを選択し、高次のサンプルモーメント情報と一致している。
どちらのアルゴリズムも、一貫したシナリオベースのモデリングや、不確実性の下での解釈可能な意思決定に使用できる多次元数値積分に、計算し、自らを貸すのが効率的である。
大規模な数値ベンチマーク研究とポートフォリオ最適化への応用は、提案したアルゴリズムを好んでいる。
関連論文リスト
- An incremental preference elicitation-based approach to learning potentially non-monotonic preferences in multi-criteria sorting [53.36437745983783]
まず最適化モデルを構築し,非単調な選好をモデル化する。
本稿では,情報量測定手法と質問選択戦略を考案し,各イテレーションにおいて最も情報に富む選択肢を特定する。
2つのインクリメンタルな選好に基づくアルゴリズムは、潜在的に単調な選好を学習するために開発された。
論文 参考訳（メタデータ） (2024-09-04T14:36:20Z) - Large-scale Fully-Unsupervised Re-Identification [78.47108158030213]
大規模未ラベルデータから学ぶための2つの戦略を提案する。
第1の戦略は、近傍関係に違反することなく、それぞれのデータセットサイズを減らすために、局所的な近傍サンプリングを行う。
第2の戦略は、低時間上限の複雑さを持ち、メモリの複雑さを O(n2) から O(kn) に k n で還元する新しい再帰的手法を利用する。
論文 参考訳（メタデータ） (2023-07-26T16:19:19Z) - Representation Learning with Multi-Step Inverse Kinematics: An Efficient
and Optimal Approach to Rich-Observation RL [106.82295532402335]
既存の強化学習アルゴリズムは、計算的難易度、強い統計的仮定、最適なサンプルの複雑さに悩まされている。
所望の精度レベルに対して、レート最適サンプル複雑性を実現するための、最初の計算効率の良いアルゴリズムを提供する。
我々のアルゴリズムMusIKは、多段階の逆運動学に基づく表現学習と体系的な探索を組み合わせる。
論文 参考訳（メタデータ） (2023-04-12T14:51:47Z) - Feature Selection via the Intervened Interpolative Decomposition and its
Application in Diversifying Quantitative Strategies [4.913248451323163]
本稿では,観測行列の各列がそれぞれの優先度や重要性を持つ補間分解(ID)を計算するための確率論的モデルを提案する。
提案したモデルを,中国A株10株を含む実世界のデータセット上で評価した。
論文 参考訳（メタデータ） (2022-09-29T03:36:56Z) - Local policy search with Bayesian optimization [73.0364959221845]
強化学習は、環境との相互作用によって最適な政策を見つけることを目的としている。
局所探索のための政策勾配は、しばしばランダムな摂動から得られる。
目的関数の確率モデルとその勾配を用いたアルゴリズムを開発する。
論文 参考訳（メタデータ） (2021-06-22T16:07:02Z) - Towards Deterministic Diverse Subset Sampling [14.236193187116049]
本稿では,k-DPPのグリーディ決定論的適応について論じる。
画像検索作業におけるモデルの有用性を示す。
論文 参考訳（メタデータ） (2021-05-28T16:05:58Z) - Estimating leverage scores via rank revealing methods and randomization [50.591267188664666]
任意のランクの正方形密度あるいはスパース行列の統計レバレッジスコアを推定するアルゴリズムについて検討した。
提案手法は,高密度およびスパースなランダム化次元性還元変換の合成と階調明細化法を組み合わせることに基づく。
論文 参考訳（メタデータ） (2021-05-23T19:21:55Z) - Distributed Adaptive Nearest Neighbor Classifier: Algorithm and Theory [6.696267547013535]
そこで本研究では,データ駆動基準によりパラメータ選択された,近接する隣人の数がパラメータとなる分散適応型NN分類器を提案する。
有限標本性能を向上する最適チューニングパラメータを探索する際,早期停止規則を提案する。
特に、サブサンプルサイズが十分に大きい場合、提案した分類器がほぼ最適な収束率を達成することを示す。
論文 参考訳（メタデータ） (2021-05-20T14:38:41Z) - Finding Geometric Models by Clustering in the Consensus Space [61.65661010039768]
本稿では,未知数の幾何学的モデル,例えばホモグラフィーを求めるアルゴリズムを提案する。
複数の幾何モデルを用いることで精度が向上するアプリケーションをいくつか提示する。
これには、複数の一般化されたホモグラフからのポーズ推定、高速移動物体の軌道推定が含まれる。
論文 参考訳（メタデータ） (2021-03-25T14:35:07Z) - A Multi-criteria Approach for Fast and Outlier-aware Representative
Selection from Manifolds [1.5469452301122175]
MOSAICは、非線形構造を示す可能性のある高次元データから、新しい代表選択手法である。
提案手法は,サンプルサブセットのグローバル表現力を最大化する多基準選択手法を推し進める。
代表部分集合の望ましい特性を全て一度に達成するMOSAICの優位性を示す。
論文 参考訳（メタデータ） (2020-03-12T19:31:10Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト（すべての情報・翻訳含む）の品質を保証せず、本サイト（すべての情報・翻訳含む）を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。