論文の概要: Wasserstein Distributionally Robust Policy Evaluation and Learning for Contextual Bandits

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.08748v1
• Date: Fri, 15 Sep 2023 20:21:46 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-09-19 19:33:15.454450
• Title: Wasserstein Distributionally Robust Policy Evaluation and Learning for Contextual Bandits
• Title（参考訳）: 文脈的バンディットに対するwasserstein分布的ロバストなポリシー評価と学習
• Authors: Yi Shen, Pan Xu, Michael M. Zavlanos
• Abstract要約: 我々は不確実性集合の代わりにワッサーシュタイン距離を利用する新しい分布ロバスト最適化(DRO)手法を提案する。 また,提案手法の有限標本複雑性と反復複雑性の理論的解析を行った。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 18.982448033389588
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: Without direct interaction with the environment. Often, the environment in which the data are collected differs from the environment in which the learned policy is applied. To account for the effect of different environments during learning and execution, distributionally robust optimization (DRO) methods have been developed that compute worst-case bounds on the policy values assuming that the distribution of the new environment lies within an uncertainty set. Typically, this uncertainty set is defined based on the KL divergence around the empirical distribution computed from the logging dataset. However, the KL uncertainty set fails to encompass distributions with varying support and lacks awareness of the geometry of the distribution support. As a result, KL approaches fall short in addressing practical environment mismatches and lead to over-fitting to worst-case scenarios. To overcome these limitations, we propose a novel DRO approach that employs the Wasserstein distance instead. While Wasserstein DRO is generally computationally more expensive compared to KL DRO, we present a regularized method and a practical (biased) stochastic gradient descent method to optimize the policy efficiently. We also provide a theoretical analysis of the finite sample complexity and iteration complexity for our proposed method. We further validate our approach using a public dataset that was recorded in a randomized stoke trial.
• Abstract（参考訳）: 環境との直接の相互作用なしに 多くの場合、データが収集される環境は、学習されたポリシーが適用される環境とは異なる。 学習・実行中の異なる環境の影響を考慮し,新しい環境の分布が不確実性集合内にあると仮定して,政策値の最悪のケース境界を計算する分散ロバスト最適化法(DRO)が開発されている。 通常、この不確実性集合はロギングデータセットから計算された経験的分布に関するKL分散に基づいて定義される。 しかし、KLの不確実性集合は様々な支持を持つ分布を包含できず、分布支援の幾何学的認識が欠如している。 その結果、klアプローチは実用的な環境ミスマッチに対処するのに不足し、最悪のシナリオへの過剰フィットにつながる。 これらの限界を克服するために、代わりにwasserstein距離を用いる新しいdroアプローチを提案する。 Wasserstein DRO は一般に KL DRO よりも計算コストが高いが,本手法は正規化手法と,その最適化を効率的に行う実践的(バイアス付き)確率勾配勾配法を提案する。 また,提案手法の有限標本複雑性と反復複雑性の理論的解析を行った。 さらに,ランダム化ストーク試験で記録された公開データセットを用いて,このアプローチを検証した。

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