論文の概要: Outlier-Robust Wasserstein DRO
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.05573v1
- Date: Thu, 9 Nov 2023 18:32:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-10 14:15:37.051068
- Title: Outlier-Robust Wasserstein DRO
- Title(参考訳): Outlier-Robust Wasserstein DRO
- Authors: Sloan Nietert, Ziv Goldfeld, Soroosh Shafiee
- Abstract要約: 分散ロバスト最適化(DRO)は不確実性の存在下でのデータ駆動型意思決定に有効な手法である。
本稿では、幾何学的(ワッサーシュタイン)摂動と非幾何学的(TV)汚染の両面から意思決定を行うための新しいアウトリアローバストWDROフレームワークを提案する。
我々は、トラクタブル凸の再構成と、外乱問題WDROの効率的な計算を可能にする強力な双対性を証明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 19.355450629316486
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Distributionally robust optimization (DRO) is an effective approach for
data-driven decision-making in the presence of uncertainty. Geometric
uncertainty due to sampling or localized perturbations of data points is
captured by Wasserstein DRO (WDRO), which seeks to learn a model that performs
uniformly well over a Wasserstein ball centered around the observed data
distribution. However, WDRO fails to account for non-geometric perturbations
such as adversarial outliers, which can greatly distort the Wasserstein
distance measurement and impede the learned model. We address this gap by
proposing a novel outlier-robust WDRO framework for decision-making under both
geometric (Wasserstein) perturbations and non-geometric (total variation (TV))
contamination that allows an $\varepsilon$-fraction of data to be arbitrarily
corrupted. We design an uncertainty set using a certain robust Wasserstein ball
that accounts for both perturbation types and derive minimax optimal excess
risk bounds for this procedure that explicitly capture the Wasserstein and TV
risks. We prove a strong duality result that enables tractable convex
reformulations and efficient computation of our outlier-robust WDRO problem.
When the loss function depends only on low-dimensional features of the data, we
eliminate certain dimension dependencies from the risk bounds that are
unavoidable in the general setting. Finally, we present experiments validating
our theory on standard regression and classification tasks.
- Abstract(参考訳): 分散ロバスト最適化(DRO)は不確実性の存在下でのデータ駆動型意思決定に有効な手法である。
データ点のサンプリングや局所摂動による幾何学的不確実性をワッサースタインDRO (WDRO) が捉え、観測されたデータ分布を中心とするワッサースタイン球上で均一に機能するモデルを学習しようとする。
しかし、WDROは、ワッサーシュタイン距離の測定を著しく歪め、学習モデルを阻害する逆数外乱のような非幾何学的摂動を考慮できない。
我々は,幾何学的(wasserstein)摂動と非幾何学的(total variation(tv))汚染の両方の下で意思決定を行うための,新たなoutlier-robust wdroフレームワークを提案することで,このギャップに対処する。
我々は,この手順に対して,摂動型と極小極小極小過大リスク境界を考慮に入れた,ある種の頑健なワッサースタイン球を用いて不確実性集合を設計する。
我々は、トラクタブル凸の再構成と、外乱問題WDROの効率的な計算を可能にする強力な双対性を証明した。
損失関数がデータの低次元特徴のみに依存する場合、一般的な設定では避けられないリスク境界から一定の次元依存性を排除する。
最後に,標準回帰と分類タスクに関する理論を検証する実験を行った。
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