Fugu-MT 論文翻訳(概要): Planning for the Efficient Updating of Mutual Fund Portfolios

論文の概要: Planning for the Efficient Updating of Mutual Fund Portfolios

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.16204v1
Date: Mon, 27 Nov 2023 13:09:56 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2023-11-29 21:28:36.040110
Title: Planning for the Efficient Updating of Mutual Fund Portfolios
Title（参考訳）: 相互資金ポートフォリオの効率的な更新計画
Authors: Tom\'as de la Rosa
Abstract要約: 本稿では,更新実行計画を作成する線形プログラミングと探索手法を提案する。提案手法の評価では, 比較した戦略よりもコスト改善が見られた。モデルは、全体的ポートフォリオ管理が必要な他の現実的なシナリオに容易に拡張することができます。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: Once there is a decision of rebalancing or updating a portfolio of funds, the process of changing the current portfolio to the target one, involves a set of transactions that are susceptible of being optimized. This is particularly relevant when managers have to handle the implications of different types of instruments. In this work we present linear programming and heuristic search approaches that produce plans for executing the update. The evaluation of our proposals shows cost improvements over the compared based strategy. The models can be easily extended to other realistic scenarios in which a holistic portfolio management is required
Abstract（参考訳）: ポートフォリオの再バランスや更新の決定が下されると、現在のポートフォリオをターゲットとするポートフォリオに変更するプロセスには、最適化される可能性のある一連のトランザクションが含まれる。マネージャがさまざまな種類の楽器の影響に対処しなければならない場合、これは特に重要です。本稿では,更新実行計画を作成する線形計画法とヒューリスティック探索法を提案する。提案手法の評価では, 比較した戦略よりもコスト改善が見られた。モデルは、全体的ポートフォリオ管理が必要な他の現実的なシナリオに容易に拡張することができます。

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