Fugu-MT 論文翻訳(概要): Deep Learning for Portfolio Optimization

論文の概要: Deep Learning for Portfolio Optimization

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.13665v3
Date: Sat, 23 Jan 2021 18:19:33 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2022-11-28 09:58:05.894848
Title: Deep Learning for Portfolio Optimization
Title（参考訳）: ポートフォリオ最適化のためのディープラーニング
Authors: Zihao Zhang, Stefan Zohren, Stephen Roberts
Abstract要約: 個々の資産を選択する代わりに、ポートフォリオを形成するために市場指標のETF(Exchange-Traded Funds)を交換します。我々は,本手法を広範囲のアルゴリズムと比較し,本モデルがテスト期間中に最高の性能を得ることを示す。
参考スコア（独自算出の注目度）: 5.833272638548154
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: We adopt deep learning models to directly optimise the portfolio Sharpe ratio. The framework we present circumvents the requirements for forecasting expected returns and allows us to directly optimise portfolio weights by updating model parameters. Instead of selecting individual assets, we trade Exchange-Traded Funds (ETFs) of market indices to form a portfolio. Indices of different asset classes show robust correlations and trading them substantially reduces the spectrum of available assets to choose from. We compare our method with a wide range of algorithms with results showing that our model obtains the best performance over the testing period, from 2011 to the end of April 2020, including the financial instabilities of the first quarter of 2020. A sensitivity analysis is included to understand the relevance of input features and we further study the performance of our approach under different cost rates and different risk levels via volatility scaling.
Abstract（参考訳）: ポートフォリオシャープ比率を直接最適化するために、ディープラーニングモデルを採用しています。本稿では,期待されるリターンを予測するための要求を回避し,モデルパラメータを更新することによってポートフォリオの重み付けを直接最適化する。個々の資産を選択する代わりに、市場指標の為替取引ファンド(etf)を取引してポートフォリオを形成します。異なる資産クラスの指標は、堅牢な相関を示し、それらを取引することで、利用可能な資産のスペクトルを著しく減少させる。我々は,本手法を幅広いアルゴリズムと比較し,本モデルが2011年から2020年4月末までの試験期間において,2020年第1四半期の金融不安定を含む最高の性能を得たことを示す結果と比較した。入力特徴の関連性を理解するために感度分析を行い, ボラティリティスケーリングを通じて, コストレートとリスクレベルの違いによるアプローチの性能について検討する。

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