論文の概要: Factor Importance Ranking and Selection using Total Indices

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.00800v2
• Date: Fri, 12 Jan 2024 02:38:40 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-01-15 23:41:06.445014
• Title: Factor Importance Ranking and Selection using Total Indices
• Title（参考訳）: 総合指標を用いた因子重要度ランキングと選択
• Authors: Chaofan Huang, V. Roshan Joseph
• Abstract要約: 要因の重要度は、特定の予測アルゴリズムに頼ることなく、機能の予測可能性を特徴づけるべきである。 本研究は,地球規模の感度分析から,予測可能性とソボ指標との等価性を示す。 ノイズデータから直接推定できる新しい一貫した推定器を導入する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Factor importance measures the impact of each feature on output prediction accuracy. Many existing works focus on the model-based importance, but an important feature in one learning algorithm may hold little significance in another model. Hence, a factor importance measure ought to characterize the feature's predictive potential without relying on a specific prediction algorithm. Such algorithm-agnostic importance is termed as intrinsic importance in Williamson et al. (2023), but their estimator again requires model fitting. To bypass the modeling step, we present the equivalence between predictiveness potential and total Sobol' indices from global sensitivity analysis, and introduce a novel consistent estimator that can be directly estimated from noisy data. Integrating with forward selection and backward elimination gives rise to FIRST, Factor Importance Ranking and Selection using Total (Sobol') indices. Extensive simulations are provided to demonstrate the effectiveness of FIRST on regression and binary classification problems, and a clear advantage over the state-of-the-art methods.
• Abstract（参考訳）: 因子の重要性は、各特徴が出力予測精度に与える影響を測定する。 既存の多くの研究はモデルに基づく重要性に重点を置いているが、一つの学習アルゴリズムの重要な特徴は他のモデルではほとんど意味を持たないかもしれない。 したがって、特定の予測アルゴリズムに頼ることなく、特徴の予測ポテンシャルを特徴付けることが重要となる。 このようなアルゴリズムに依存しない重要性は、Williamson et al. (2023) において本質的な重要性と呼ばれるが、その推定には再びモデルフィッティングが必要である。 モデリングステップを回避し,大域的感度解析から予測可能性と総ソボル指数の等価性を示すとともに,ノイズデータから直接推定できる新しい一貫した推定器を導入する。 前方選択と後方削除を統合することで、FIRST、Facter Importance Ranking、およびTotal (Sobol')指標による選択が生まれる。 回帰および二項分類問題に対するFIRSTの有効性と、最先端手法に対する明らかな優位性を示すため、広範囲なシミュレーションが提供される。

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