論文の概要: Automated Model Selection for Generalized Linear Models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.16560v1
- Date: Thu, 25 Apr 2024 12:16:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-26 13:49:56.882689
- Title: Automated Model Selection for Generalized Linear Models
- Title(参考訳): 一般化線形モデルのための自動モデル選択
- Authors: Benjamin Schwendinger, Florian Schwendinger, Laura Vana-Gür,
- Abstract要約: 特徴部分集合選択と全体一般化線形モデルを組み合わせるために,混合整数円錐最適化がいかに利用できるかを示す。
本稿では,符号コヒーレンス制約と古典統計モデルからのアイデアを結合した新しいペアワイズ相関制約を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, we show how mixed-integer conic optimization can be used to combine feature subset selection with holistic generalized linear models to fully automate the model selection process. Concretely, we directly optimize for the Akaike and Bayesian information criteria while imposing constraints designed to deal with multicollinearity in the feature selection task. Specifically, we propose a novel pairwise correlation constraint that combines the sign coherence constraint with ideas from classical statistical models like Ridge regression and the OSCAR model.
- Abstract(参考訳): 本稿では,特徴部分集合選択と包括的一般化線形モデルを組み合わせてモデル選択プロセスを完全に自動化するために,混合整数円錐最適化をどのように利用できるかを示す。
具体的には,Akaike と Bayesian の情報基準を直接最適化すると同時に,特徴選択タスクにおいて多項性を扱うように設計された制約を課す。
具体的には、符号コヒーレンス制約とリッジ回帰やOSCARモデルのような古典的な統計モデルからのアイデアを結合したペアワイズ相関制約を提案する。
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