論文の概要: Energy Storage Arbitrage in Two-settlement Markets: A Transformer-Based Approach

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.17683v1
• Date: Fri, 26 Apr 2024 20:25:05 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-04-30 19:50:27.878779
• Title: Energy Storage Arbitrage in Two-settlement Markets: A Transformer-Based Approach
• Title（参考訳）: 変圧器を基盤とした2つの市場におけるエネルギー貯蔵のアービタージュ
• Authors: Saud Alghumayjan, Jiajun Han, Ningkun Zheng, Ming Yi, Bolun Xu,
• Abstract要約: 本稿では,日頭およびリアルタイム市場におけるエネルギー貯蔵の入札モデルについて述べる。 統合された2段階入札においては、リアルタイム入札は日頭決済とは独立であり、日頭入札は予測されたリアルタイム価格に基づいて行われるべきであることを示す。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
• Abstract: This paper presents an integrated model for bidding energy storage in day-ahead and real-time markets to maximize profits. We show that in integrated two-stage bidding, the real-time bids are independent of day-ahead settlements, while the day-ahead bids should be based on predicted real-time prices. We utilize a transformer-based model for real-time price prediction, which captures complex dynamical patterns of real-time prices, and use the result for day-ahead bidding design. For real-time bidding, we utilize a long short-term memory-dynamic programming hybrid real-time bidding model. We train and test our model with historical data from New York State, and our results showed that the integrated system achieved promising results of almost a 20\% increase in profit compared to only bidding in real-time markets, and at the same time reducing the risk in terms of the number of days with negative profits.
• Abstract（参考訳）: 本稿では、利益を最大化するために、日頭とリアルタイム市場におけるエネルギー貯蔵の入札モデルを提案する。 統合された2段階入札においては、リアルタイム入札は日頭決済とは独立であり、日頭入札は予測されたリアルタイム価格に基づいて行われるべきであることを示す。 本研究では,リアルタイム価格予測にトランスフォーマーモデルを用い,リアルタイム価格の複雑な動的パターンを抽出し,その結果を日頭入札設計に利用する。 リアルタイム入札には、長期のメモリ・ダイナミックプログラミングハイブリッドリアルタイム入札モデルを用いる。 我々は,我々のモデルをニューヨーク州の歴史的データでトレーニングし,その結果,リアルタイム市場のみの入札よりも約20倍近い利益率の有望な結果を達成し,同時に負の利益を伴う日数でリスクを低減した。

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