論文の概要: Model Validation Practice in Banking: A Structured Approach

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.13877v1
• Date: Wed, 02 Oct 2024 17:46:52 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2024-10-27 06:14:44.502379
• Title: Model Validation Practice in Banking: A Structured Approach
• Title（参考訳）: 銀行におけるモデル検証の実践--構造的アプローチ
• Authors: Agus Sudjianto, Aijun Zhang,
• Abstract要約: 銀行におけるモデル検証は、予測モデルが確実に動作し、規制基準を満たすように設計された重要なプロセスである。 バンキングにおけるモデル検証は、概念音質評価、結果分析、進行中の監視という3つの重要な要素を持つ多面的プロセスである。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 3.499042782396683
• License:
• Abstract: This paper presents a comprehensive overview of model validation practices and advancement in the banking industry based on the experience of managing Model Risk Management (MRM) since the inception of regulatory guidance SR11-7/OCC11-12 over a decade ago. Model validation in banking is a crucial process designed to ensure that predictive models, which are often used for credit risk, fraud detection, and capital planning, operate reliably and meet regulatory standards. This practice ensures that models are conceptually sound, produce valid outcomes, and are consistently monitored over time. Model validation in banking is a multi-faceted process with three key components: conceptual soundness evaluation, outcome analysis, and on-going monitoring to ensure that the models are not only designed correctly but also perform reliably and consistently in real-world environments. Effective validation helps banks mitigate risks, meet regulatory requirements, and maintain trust in the models that underpin critical business decisions.
• Abstract（参考訳）: 本稿では,10年以上前の規制ガイダンスSR11-7/OCC11-12の開始以降のMRM(Model Risk Management)の管理経験に基づく,銀行業界におけるモデル検証の実践と進展の包括的概要について述べる。 銀行におけるモデル検証は、信用リスク、不正検出、資本計画によく使用される予測モデルが確実に運用され、規制基準を満たしていることを保証するために設計された重要なプロセスである。 このプラクティスは、モデルが概念的に健全であり、有効な結果が得られ、時間とともに継続的に監視されることを保証します。 バンキングにおけるモデル検証は、3つの重要な構成要素を持つ多面的プロセスである:概念的健全性評価、結果分析、進行中の監視により、モデルが正しく設計されているだけでなく、現実の環境で確実に、一貫して機能することを保証する。 効果的な検証は、銀行がリスクを軽減し、規制要件を満たし、重要なビジネス決定を下すモデルに対する信頼を維持するのに役立つ。

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