Fugu-MT 論文翻訳(概要): Optimal Execution with Reinforcement Learning

論文の概要: Optimal Execution with Reinforcement Learning

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.06389v1
Date: Sun, 10 Nov 2024 08:21:03 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2024-11-12 14:07:37.403981
Title: Optimal Execution with Reinforcement Learning
Title（参考訳）: 強化学習による最適実行
Authors: Yadh Hafsi, Edoardo Vittori,
Abstract要約: 本研究では,強化学習による最適実行戦略の開発について検討する。本稿では,独自のMDPの定式化を行い,提案手法の結果を確認し,標準実行戦略に対して性能をベンチマークする。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.4972323953932129
License:
Abstract: This study investigates the development of an optimal execution strategy through reinforcement learning, aiming to determine the most effective approach for traders to buy and sell inventory within a limited time frame. Our proposed model leverages input features derived from the current state of the limit order book. To simulate this environment and overcome the limitations associated with relying on historical data, we utilize the multi-agent market simulator ABIDES, which provides a diverse range of depth levels within the limit order book. We present a custom MDP formulation followed by the results of our methodology and benchmark the performance against standard execution strategies. Our findings suggest that the reinforcement learning-based approach demonstrates significant potential.
Abstract（参考訳）: 本研究では,限られた時間枠で在庫を売買する取引業者にとって,最も効果的な方法を決定することを目的とした,強化学習による最適実行戦略の開発について検討する。提案モデルでは,制限順序帳の現在の状態から得られる入力特徴を活用している。この環境をシミュレートし、過去のデータに依存した制限を克服するために、制限順序帳内に様々な深さレベルを提供するマルチエージェント市場シミュレータABIDESを利用する。本稿では,独自のMDPの定式化を行い,提案手法の結果を確認し,標準実行戦略に対して性能をベンチマークする。本研究は,強化学習に基づくアプローチが有意な可能性を示唆している。

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