論文の概要: Automatic Doubly Robust Forests

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.07184v1
• Date: Tue, 10 Dec 2024 04:45:50 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2024-12-11 14:35:18.010816
• Title: Automatic Doubly Robust Forests
• Title（参考訳）: 森林の自動伐採
• Authors: Zhaomeng Chen, Junting Duan, Victor Chernozhukov, Vasilis Syrgkanis,
• Abstract要約: 本稿では,モーメント関数の条件予測を推定するためのDouubly Robust Random Forest (DRRF)アルゴリズムを提案する。 DRRFはRiesz表現子を使って自動脱バイアスフレームワークを組み合わせる。 評価精度,ロバスト性,計算効率の観点から,ベンチマーク手法よりもDRRFの方が優れていることを示す。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 18.700557484394544
• License:
• Abstract: This paper proposes the automatic Doubly Robust Random Forest (DRRF) algorithm for estimating the conditional expectation of a moment functional in the presence of high-dimensional nuisance functions. DRRF combines the automatic debiasing framework using the Riesz representer (Chernozhukov et al., 2022) with non-parametric, forest-based estimation methods for the conditional moment (Athey et al., 2019; Oprescu et al., 2019). In contrast to existing methods, DRRF does not require prior knowledge of the form of the debiasing term nor impose restrictive parametric or semi-parametric assumptions on the target quantity. Additionally, it is computationally efficient for making predictions at multiple query points and significantly reduces runtime compared to methods such as Orthogonal Random Forest (Oprescu et al., 2019). We establish the consistency and asymptotic normality results of DRRF estimator under general assumptions, allowing for the construction of valid confidence intervals. Through extensive simulations in heterogeneous treatment effect (HTE) estimation, we demonstrate the superior performance of DRRF over benchmark approaches in terms of estimation accuracy, robustness, and computational efficiency.
• Abstract（参考訳）: 本稿では,高次元ニュアンス関数の存在下でのモーメント関数の条件予測を推定する,Douubly Robust Random Forest (DRRF)アルゴリズムを提案する。 DRRFは、Riesz表現子(Chernozhukov et al , 2022)と条件モーメントの非パラメトリックな森林ベースの推定方法(Athey et al , 2019; Oprescu et al , 2019)を組み合わせる。 既存の手法とは対照的に、DRRFは偏見項の形式に関する事前の知識を必要とせず、目標量に対して限定的なパラメトリックまたは半パラメトリックの仮定を課す。 さらに、複数のクエリポイントで予測を行うのに計算的に効率的であり、Orthogonal Random Forest (Oprescu et al , 2019)のような手法と比較して、ランタイムを大幅に削減する。 DRRF推定器の整合性および漸近正規化結果を確立し,有効信頼区間の構築を可能にする。 ヘテロジニアス処理効果 (HTE) 推定における広範囲なシミュレーションを通じて, 評価精度, 堅牢性, 計算効率の観点から, DRRFのベンチマーク手法よりも優れた性能を示す。

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