論文の概要: Online detection of forecast model inadequacies using forecast errors
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.14173v1
- Date: Thu, 20 Feb 2025 00:56:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-21 17:44:07.734742
- Title: Online detection of forecast model inadequacies using forecast errors
- Title(参考訳): 予測誤差を用いた予測モデル不整合のオンライン検出
- Authors: Thomas Grundy, Rebecca Killick, Ivan Svetunkov,
- Abstract要約: 予測の正確性を維持するために,予測のオンライン監視のための新しいフレームワークを提案する。
予測誤差の逐次的変化点手法を利用することで,外部要因によるプロセスの潜在的な変化をリアルタイムに識別することができる。
理論的には、基礎となるプロセスに共通する変化が予測誤差に現れ、予測誤差のシフトを元のモデリングフレームワークよりも早く識別できることが示される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: In many organisations, accurate forecasts are essential for making informed decisions for a variety of applications from inventory management to staffing optimization. Whatever forecasting model is used, changes in the underlying process can lead to inaccurate forecasts, which will be damaging to decision-making. At the same time, models are becoming increasingly complex and identifying change through direct modelling is problematic. We present a novel framework for online monitoring of forecasts to ensure they remain accurate. By utilizing sequential changepoint techniques on the forecast errors, our framework allows for the real-time identification of potential changes in the process caused by various external factors. We show theoretically that some common changes in the underlying process will manifest in the forecast errors and can be identified faster by identifying shifts in the forecast errors than within the original modelling framework. Moreover, we demonstrate the effectiveness of this framework on numerous forecasting approaches through simulations and show its effectiveness over alternative approaches. Finally, we present two concrete examples, one from Royal Mail parcel delivery volumes and one from NHS A\&E admissions relating to gallstones.
- Abstract(参考訳): 多くの組織では、在庫管理からスタッフの最適化に至るまで、さまざまなアプリケーションの情報的決定を行う上で、正確な予測が不可欠です。
どんな予測モデルが使われるにせよ、根底にあるプロセスの変更は不正確な予測につながる可能性がある。
同時に、モデルはますます複雑になってきており、直接モデリングによる変化の特定には問題があります。
予測の正確性を維持するために,予測のオンライン監視のための新しいフレームワークを提案する。
予測誤差の逐次的変化点手法を利用することで,外部要因によるプロセスの潜在的な変化をリアルタイムに識別することができる。
理論的には、基礎となるプロセスに共通する変化が予測誤差に現れ、予測誤差のシフトを元のモデリングフレームワークよりも早く識別できることが示される。
さらに,シミュレーションによる多くの予測手法における本フレームワークの有効性を実証し,その代替手法に対する効果を示す。
最後に,Royal Mailのパーセルの配送量と,胆石に関するNHS A\&Eの許可の2つの具体例を示す。
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