論文の概要: Modern Computational Methods in Reinsurance Optimization: From Simulated Annealing to Quantum Branch & Bound
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.16530v2
- Date: Mon, 28 Apr 2025 10:32:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-02 19:15:53.059852
- Title: Modern Computational Methods in Reinsurance Optimization: From Simulated Annealing to Quantum Branch & Bound
- Title（参考訳）: 再保険最適化における現代計算手法:シミュレーションアニーリングから量子分岐・境界へ
- Authors: George Woodman, Ruben S. Andrist, Thomas Häner, Damian S. Steiger, Martin J. A. Schuetz, Helmut G. Katzgraber, Marcin Detyniecki,
- Abstract要約: 本稿では,災害時余剰再保険契約を現実的に強化する,現代的な計算手法を提案し,実装する。
根底にある最適化問題は、アタッチメントポイント、リミット、リテンション条項であり、目的は期待される利益を最大化することである。
問題を定式化し,実践者への道を開いた。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 3.335833249574156
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose and implement modern computational methods to enhance catastrophe excess-of-loss reinsurance contracts in practice. The underlying optimization problem involves attachment points, limits, and reinstatement clauses, and the objective is to maximize the expected profit while considering risk measures and regulatory constraints. We study the problem formulation, paving the way for practitioners, for two very different approaches: A local search optimizer using simulated annealing, which handles realistic constraints, and a branch & bound approach exploring the potential of a future speedup via quantum branch & bound. On the one hand, local search effectively generates contract structures within several constraints, proving useful for complex treaties that have multiple local optima. On the other hand, although our branch & bound formulation only confirms that solving the full problem with a future quantum computer would require a stronger, less expensive bound and substantial hardware improvements, we believe that the designed application-specific bound is sufficiently strong to serve as a basis for further works. Concisely, we provide insurance practitioners with a robust numerical framework for contract optimization that handles realistic constraints today, as well as an outlook and initial steps towards an approach which could leverage quantum computers in the future.
- Abstract（参考訳）: 本稿では,災害時余剰再保険契約を現実的に強化する,現代的な計算手法を提案し,実装する。
根底にある最適化問題は、アタッチメントポイント、リミット、リテンション条項であり、リスク対策や規制制約を考慮して、期待される利益を最大化することを目的としている。
現実的な制約を扱うシミュレートされたアニールを用いた局所探索オプティマイザと,量子分岐とバウンドによる将来のスピードアップの可能性を探る分岐とバウンドの2つのアプローチについて検討する。
一方、局所探索は、複数の制約内で契約構造を効果的に生成し、複数の局所最適条件を持つ複雑な条約に有用であることを示す。
一方、分岐と境界の定式化は、将来の量子コンピュータで完全な問題を解くには、より強く、より安価で、実質的なハードウェアの改善が必要であるとのみ確証するが、設計されたアプリケーション固有の境界は、さらなる研究の基盤となるのに十分強いと信じている。
より正確には、現在現実的な制約を扱う契約最適化のための堅牢な数値的な枠組みと、将来量子コンピュータを活用するためのアプローチへの展望と最初のステップを提供する。
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