論文の概要: Janus-Q: End-to-End Event-Driven Trading via Hierarchical-Gated Reward Modeling

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.19919v2
• Date: Fri, 27 Feb 2026 08:50:00 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2026-03-02 13:30:11.368975
• Title: Janus-Q: End-to-End Event-Driven Trading via Hierarchical-Gated Reward Modeling
• Title（参考訳）: Janus-Q:階層型リワードモデリングによるエンドツーエンドのイベント駆動トレーディング
• Authors: Xiang Li, Zikai Wei, Yiyan Qi, Wanyun Zhou, Xiang Liu, Penglei Sun, Jian Guo, Yongqi Zhang, Xiaowen Chu,
• Abstract要約: Janus-Qはエンドツーエンドのイベント駆動トレーディングフレームワークである。 イベント中心のデータ構築とモデル最適化を2段階のパラダイムで統一する。 市場指標よりも一貫性があり、解釈可能で、利益性の高い取引決定を達成している。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 29.111030768419187
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Financial market movements are often driven by discrete financial events conveyed through news, whose impacts are heterogeneous, abrupt, and difficult to capture under purely numerical prediction objectives. These limitations have motivated growing interest in using textual information as the primary source of trading signals in learning-based systems. Two key challenges hinder existing approaches: (1) the absence of large-scale, event-centric datasets that jointly model news semantics and statistically grounded market reactions, and (2) the misalignment between language model reasoning and financially valid trading behavior under dynamic market conditions. To address these challenges, we propose Janus-Q, an end-to-end event-driven trading framework that elevates financial news events from auxiliary signals to primary decision units. Janus-Q unifies event-centric data construction and model optimization under a two-stage paradigm. Stage I focuses on event-centric data construction, building a large-scale financial news event dataset comprising 62,400 articles annotated with 10 fine-grained event types, associated stocks, sentiment labels, and event-driven cumulative abnormal return (CAR). Stage II performs decision-oriented fine-tuning, combining supervised learning with reinforcement learning guided by a Hierarchical Gated Reward Model (HGRM), which explicitly captures trade-offs among multiple trading objectives. Extensive experiments demonstrate that Janus-Q achieves more consistent, interpretable, and profitable trading decisions than market indices and LLM baselines, improving the Sharpe Ratio by up to 102.0% while increasing direction accuracy by over 17.5% compared to the strongest competing strategies.
• Abstract（参考訳）: 金融市場の動きは、しばしばニュースを通じて伝えられる離散的な金融イベントによって引き起こされる。 これらの制限は、学習ベースのシステムにおけるトレーディング信号の主要な情報源としてテキスト情報を使うことへの関心が高まっている。 1)ニュースセマンティクスと統計的根拠を持つ市場反応を共同でモデル化する大規模イベント中心のデータセットが存在しないこと,2)動的市場条件下での言語モデル推論と経済的に有効な取引行動の不整合である。 これらの課題に対処するため,金融ニュースイベントを補助信号から一次決定単位へと高める,エンドツーエンドのイベント駆動トレーディングフレームワークであるJanus-Qを提案する。 Janus-Qはイベント中心のデータ構築とモデル最適化を2段階のパラダイムで統一する。 ステージ1は、イベント中心のデータ構築、62,400の記事からなる大規模な金融ニュースイベントデータセットの構築、10のきめ細かいイベントタイプ、関連株、センチメントラベル、イベント駆動の累積異常リターン(CAR)などに焦点を当てている。 ステージIIは、教師付き学習と階層的ゲート・リワード・モデル(HGRM)によって導かれる強化学習を組み合わせて、決定指向の微調整を行う。 広範な実験により、Janus-Qは市場指標やLLMベースラインよりも一貫性があり、解釈可能で、利益のある取引決定を達成し、シャープ比を最大102.0%改善し、最強の競争戦略に比べて方向精度を17.5%以上向上することを示した。

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