論文の概要: Temporal Patch Shuffle (TPS): Leveraging Patch-Level Shuffling to Boost Generalization and Robustness in Time Series Forecasting
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.09067v1
- Date: Fri, 10 Apr 2026 07:45:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-13 17:57:53.75925
- Title: Temporal Patch Shuffle (TPS): Leveraging Patch-Level Shuffling to Boost Generalization and Robustness in Time Series Forecasting
- Title(参考訳): 時間的パッチシャッフル(TPS) : 時系列予測における一般化とロバスト性向上のためのパッチレベルシャッフルの活用
- Authors: Jafar Bakhshaliyev, Johannes Burchert, Niels Landwehr, Lars Schmidt-Thieme,
- Abstract要約: 本稿では,予測のための簡易かつモデルに依存しないデータ拡張手法であるTPSを提案する。
TPSは、重複する時間的パッチを抽出し、分散ベースの順序付けを保守的としてパッチのサブセットをシャッフルし、重複する領域を平均化することによってシーケンスを再構築する。
この設計は、予測一貫性のある局所時間構造を保持しながら、サンプルの多様性を高める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 13.90015544663242
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Data augmentation is a crucial technique for improving model generalization and robustness, particularly in deep learning models where training data is limited. Although many augmentation methods have been developed for time series classification, most are not directly applicable to time series forecasting due to the need to preserve temporal coherence. In this work, we propose Temporal Patch Shuffle (TPS), a simple and model-agnostic data augmentation method for forecasting that extracts overlapping temporal patches, selectively shuffles a subset of patches using variance-based ordering as a conservative heuristic, and reconstructs the sequence by averaging overlapping regions. This design increases sample diversity while preserving forecast-consistent local temporal structure. We extensively evaluate TPS across nine long-term forecasting datasets using five recent model families (TSMixer, DLinear, PatchTST, TiDE, and LightTS), and across four short-term forecasting datasets using PatchTST, observing consistent performance improvements. Comprehensive ablation studies further demonstrate the effectiveness, robustness, and design rationale of the proposed method.
- Abstract(参考訳): データ拡張は、特に訓練データが制限されたディープラーニングモデルにおいて、モデルの一般化と堅牢性を改善するための重要なテクニックである。
時系列分類のために多くの拡張法が開発されているが、時間的コヒーレンスを維持する必要があるため、時系列予測には直接適用されないことが多い。
本研究では,重なり合うパッチを抽出し,分散に基づく順序付けを保守的ヒューリスティックとして用いてパッチのサブセットを選択的にシャッフルし,重なり合う領域を平均化することでシーケンスを再構築する,簡易かつモデルに依存しないデータ拡張手法であるTPSを提案する。
この設計は、予測一貫性のある局所時間構造を保持しながら、サンプルの多様性を高める。
我々は、最近のモデルファミリ(TSMixer, DLinear, PatchTST, TiDE, LightTS)を用いて、9つの長期予測データセット(TPS)と、4つの短期予測データセット(PatchTST)を用いて、一貫したパフォーマンス改善を観察する。
包括的アブレーション研究により,提案手法の有効性,堅牢性,設計的根拠がさらに示された。
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