論文の概要: Contagion on the Trading Floor: How Adversarial Signals Spread in Multi-Agent Trading Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.19789v1
- Date: Thu, 17 Sep 2026 06:54:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-20 08:55:54.13052
- Title: Contagion on the Trading Floor: How Adversarial Signals Spread in Multi-Agent Trading Systems
- Title(参考訳): トレーディングフロアの感染:マルチエージェントトレーディングシステムにおける逆信号の拡散
- Abstract要約: 大規模言語モデル(LLM)上に構築されたマルチエージェントトレーディングシステムは、量的ファイナンスに現れ始めている。
LLMトレーディングスタックの脆弱性をブラックボックス、入力専用攻撃に対して調査し、許容可能なソーシャルメディアフィードを通じてのみ侵入する。
本稿では,現代マルチエージェントトレーディングアーキテクチャをキャプチャするGMATS(Generic Multi-Agent Trading System)を紹介する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 39.13517815431535
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Multi-agent trading systems built on large language models (LLMs) are beginning to appear in quantitative finance, yet their robustness to adversarial inputs is largely unknown. We study the vulnerability of LLM trading stacks to black-box, input-only attacks that enter solely via admissible social-media feeds. We introduce the Generic Multi-Agent Trading System (GMATS), a framework that captures modern multiagent trading architectures and instantiate a class of black-box poisoning attackers that treat an LLM as a post generator and inject budget-constrained, plausibly benign social-media content into the analyst's evidence stream. We define contagion metrics that trace how adversarial content propagates through the stack, including belief-shift scores at analyst and coordinator layers and attack-clean deltas on standard backtest metrics. Experiments on a safe offline benchmark with historical market and social data show that even simple input-only attackers can materially degrade risk-return profiles, sharply reducing Sharpe ratios. At the same time, we find that suitably designed multi-agent topologies and coordinator prompts can dampen adversarial shocks and improve average robustness under identical poisoning budgets.
- Abstract(参考訳): 大規模言語モデル(LLM)上に構築されたマルチエージェントトレーディングシステムは、量的金融に現れ始めているが、敵の入力に対するロバスト性はほとんど分かっていない。
LLMトレーディングスタックの脆弱性をブラックボックス、入力専用攻撃に対して調査し、許容可能なソーシャルメディアフィードを通じてのみ侵入する。
我々は,現代のマルチエージェントトレーディングアーキテクチャを捕捉し,LCMをポストジェネレータとして扱うブラックボックス中毒攻撃者のクラスをインスタンス化し,予算制約のあるソーシャルメディアコンテンツをアナリストのエビデンスストリームに注入する,GMATS(Generic Multi-Agent Trading System)を紹介した。
我々は、分析層やコーディネータ層における信念シフトスコアや標準バックテストメトリクスのアタッククリーンデルタなど、敵対的コンテンツがスタックを通してどのように伝播するかを辿る感染指標を定義した。
過去の市場とソーシャルデータによる安全なオフラインベンチマークの実験によると、単純な入力のみの攻撃者でさえ、リスクとリターンのプロファイルを著しく低下させ、シャープ比を劇的に下げることができる。
同時に、適切な設計のマルチエージェントトポロジとコーディネータプロンプトは、敵の衝撃を抑え、同一の中毒予算の下で平均ロバスト性を向上させることができる。
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