論文の概要: Self-Evolving Multi-Agent Symbolic Discovery for Financial Fundamental Analysis
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.32746v1
- Date: Sat, 26 Sep 2026 16:05:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-10-06 20:45:08.598959
- Title: Self-Evolving Multi-Agent Symbolic Discovery for Financial Fundamental Analysis
- Title(参考訳): 金融基礎分析のための自己進化型マルチエージェントシンボリックディスカバリ
- Abstract要約: 金融における記号発見のための階層型多エージェントフレームワークMUFASAを提案する。
複数の国のデータセットを対象とした実験は、MUFASAが評価タスクで最先端のパフォーマンスを達成することを示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 21.278148032309055
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: While symbolic regression (SR) has been successfully used in science to discover new equations, its use in financial valuation is hindered by several limitations. Whereas the natural sciences provide objectively correct relationships, financial valuation constitutes a distinct class of symbolic discovery problems, as it admits multiple valid perspectives, operates under non-stationary market conditions, and involves noisy, continuous performance signals. In this work, we propose Multi-Agent Fundamental Analysis with Symbolic Adaptive learning (MUFASA), a hierarchical multi-agent framework for symbolic discovery in finance. MUFASA introduces (1) disentangled equation discovery via specialized agents representing distinct valuation perspectives, (2) a meta-coordinator that performs hierarchical-level reasoning over market context information, and (3) a memory mechanism that reasons over statistical performance summaries (e.g., accuracy, stability, and tail risk) to guide learning under noisy feedback. Experiments across datasets from multiple countries show that MUFASA achieves state-of-the-art performance on the valuation task compared to classical finance methods, financial large language models, and SR approaches, while simultaneously producing interpretable equations, which we share with the community. We also make publicly available the distilled learnings across evolution iterations and context-dependent strategy weights, which might offer useful insights for future research on financial fundamental analysis.
- Abstract(参考訳): 記号回帰(SR)は科学において新しい方程式の発見に成功しているが、財務評価におけるその使用はいくつかの制限によって妨げられている。
自然科学が客観的に正しい関係を提供するのに対し、財務評価は、複数の有効な視点を認め、非定常的な市場条件の下で活動し、ノイズで連続的なパフォーマンス信号を含む、象徴的な発見問題の別のクラスを構成する。
本研究では,金融における記号発見のための階層型多エージェントフレームワークMUFASAを提案する。
MUFASAは,(1)異なる評価視点を表現した特殊エージェントによる不整合方程式の発見,(2)市場コンテキスト情報に対する階層的推論を行うメタコーディネータ,(3)統計的パフォーマンスサマリー(例えば,精度,安定性,テールリスク)を考慮に入れた記憶機構を導入し,ノイズフィードバック下での学習をガイドする。
複数の国のデータセットを対象とした実験により、MUFASAは古典的金融手法、金融大言語モデル、SRアプローチと比較して、評価タスクにおける最先端のパフォーマンスを達成し、同時にコミュニティと共有する解釈可能な方程式を生み出している。
また、進化の反復と文脈に依存した戦略重みによる蒸留学習を公開し、将来の金融基本分析研究に有用な洞察を提供するかもしれない。
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