論文の概要: Informed Trading model with quantum walks

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2610.06779v1
• Date: Mon, 05 Oct 2026 17:44:00 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2026-10-08 22:52:20.506083
• Title: Informed Trading model with quantum walks
• Title（参考訳）: 量子ウォークを用いたインフォームドトレーディングモデル
• Abstract要約: リスクニュートラル市場メーカと情報トレーダーの市場均衡を分析的に把握する。 古典的均衡では、情報トレーダーは線形戦略を持ち、市場メーカの価格ルールはロジスティック曲線に似ている。 均衡の非線形性が増大しているにもかかわらず、情報トレーダーの利益は時間tとともに直線的に増加する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 2.1485350418225244
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: The seminal Kyle model offers a framework to understand the price impact of an informed trader in a market model for a single asset. We study variants in which the asset's future value is modeled by a classical random walk and by a continuous-time quantum walk, respectively. With these assumptions, we analytically approximate and numerically identify the market equilibrium between risk-neutral market maker and informed trader. In the classical equilibrium, the informed trader possesses a linear strategy, whereas the market maker's pricing rule resembles a logistic curve. The informed trader's profit is also identified to grow sub-linearly with time t. In the quantum equilibrium, the informed trader's strategy forms multiple clusters and the pricing rule exhibits multiple jumps correspondingly. Despite the increasing non-linearity of the equilibrium, the informed trader's profit grows linearly with time t.
• Abstract（参考訳）: セミナーのKyleモデルは、単一の資産の市場モデルにおける情報トレーダーの価格への影響を理解するためのフレームワークを提供する。 資産の将来価値を古典的ランダムウォークと連続時間量子ウォークでモデル化した変種について検討する。 これらの仮定により,リスクニュートラル市場メーカと情報トレーダーの市場均衡を解析的に近似し,数値的に同定する。 古典的均衡では、情報トレーダーは線形戦略を持ち、市場メーカの価格ルールはロジスティック曲線に似ている。 また、情報トレーダーの利益は、時間tとともに亜直線的に成長することが確認される。 量子平衡では、情報トレーダーの戦略は複数のクラスタを形成し、価格規則は複数のジャンプを示す。 均衡の非線形性が増大しているにもかかわらず、情報トレーダーの利益は時間tとともに直線的に増加する。

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