論文の概要: Whether Is Not When: Separating Occurrence from Timing in Polymarket Prices

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2610.36639v1
• Date: Tue, 27 Oct 2026 04:54:54 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2026-10-28 21:04:31.485055
• Title: Whether Is Not When: Separating Occurrence from Timing in Polymarket Prices
• Title（参考訳）: 時期尚早か-ポリマーケット価格の時間外取引の相違
• Abstract要約: ブロックチェーンベースの予測市場であるPolymarketのWebユーザによる価格設定が、ニュースやアメリカ陸軍のインテリジェンス誌に引用されている。 しかし、こうした価格がこのような警告になるかどうかは不明だ。 なぜなら、ほとんどの市場がNoを解決し、発生したイベントの多くを見逃しても精度は高いままであるからである。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 6.0635793424547435
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Prices formed by Web users on Polymarket, a blockchain-based prediction market, are now cited in the news and in a U.S. Army intelligence bulletin as early warnings of geopolitical events. However, it remains unclear whether these prices can serve as such warnings. This cannot be judged from accuracy, because most markets resolve No and accuracy can remain high even when many of the events that did happen are missed. In this paper, we study this question from two aspects, using all 1.24 billion on-chain trades in 2.37 million Polymarket markets through September 2026. First, from 3,686 markets on geopolitical conflicts, we derive 208 unscheduled events that did happen and measure how far in advance prices move before the first Web report of each event. Second, we separate the information in prices about whether an event happens from the information about when it happens. To do so, we group 1,551 contracts into 338 deadline ladders and read each ladder as one forecast of the event date. We then split its log score, and the profit of 9.3 million trades by 491,000 accounts, exactly into these two parts. We find that one day before they were reported, prices correctly predicted only 56% of the geopolitical events but all 51 scheduled central-bank decisions. Separating the two parts shows that only about one eighth of the information in prices concerns timing. A small group of large accounts earns timing profits, but beyond current prices, no group of accounts helps predict an event within days. A high price is therefore a sign that an event is likely rather than imminent. Near-term warnings read from the whole ladder are more often right than those read from a single contract. Platforms should report recall alongside accuracy, and show near-term probabilities read from the whole ladder.
• Abstract（参考訳）: ブロックチェーンベースの予測市場であるPolymarketにおけるWebユーザによる価格設定は、現在ニュースやアメリカ陸軍の諜報機関の報道で、地政学的イベントの早期警告として引用されている。 しかし、これらの価格がそのような警告として機能するかどうかは不明だ。 なぜなら、ほとんどの市場がNoを解決し、発生したイベントの多くを見逃しても精度は高いままであるからである。 本稿では,2026年9月までの2億3700万のポリマーケット市場において,24億のオンチェーン取引すべてを用いて,この問題を2つの側面から検討する。 まず、地政学的な紛争に関する3,686の市場から、発生した208件の未予定のイベントを導き、各イベントの最初のWebレポートの前に、事前価格がどれくらい動くかを測定する。 第2に、イベントが発生したかどうかについての価格と、それがいつ発生したかの情報とを分離する。 そのために、1,551の契約を338のラストラグにまとめて、各ラグをイベントの日程の1つの予測として読みます。 その後、ログスコアと491,000のアカウントによる930万の取引の利益を、まさにこの2つの部分に分割した。 発表の1日前、価格が正確に予測したのは地政学的事象の56%に過ぎなかった。 2つの部分の分離は、価格に関する情報のうち8分の1がタイミングに関するものであることを示している。 大規模なアカウントの小さなグループは、タイミング利益を得るが、現在の価格を超えると、数日以内にイベントを予測するのに役立つアカウントは存在しない。 したがって、高い価格は、イベントが差し迫っているというよりむしろ起こりそうな兆候である。 はしご全体から読み込まれた短期的な警告は、単一のコントラクトから読み出された警告よりも、多くの場合正しい。 プラットフォームは、正確さとともにリコールを報告し、はしご全体から読み取れる短期確率を示すべきである。

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